9107

- организация взаимодействия с заказчиком информационной модели

ОКС;

-разработка плана реализации проекта информационного моделирования ОКС в соответствии с ресурсами, стандартами и бизнес-процессами организа- ции;

-организация среды общих данных проекта информационного моделиро- вания ОКС;

-координация работы над проектом информационного моделирования

ОКС;

-контроль выполнения плана реализации проекта информационного мо- делирования ОКС;

-формирование и контроль качества информационной модели ОКС на этапах его жизненного цикла;

-прием-передача информационной модели ОКС по этапам его жизнен- ного цикла.

Организация разработки и использования структурных элементов инфор- мационной модели ОКС на этапе его жизненного цикла возлагается на ТИМ- координатора. В его трудовые функции включатся:

-формирование предложений для плана реализации проекта информаци- онного моделирования ОКС;

-организация рабочей среды для разработки и использования структур- ных элементов информационной модели ОКС;

-организация коллективной работы с информационной моделью ОКС;

-проверка структурных элементов информационной модели на соответ- ствие требованиям к информационной модели ОКС;

-консультирование разработчиков и пользователей информационной мо- дели ОКС по технологиям информационного моделирования.

Разработкой и использованием структурных элементов информационной модели занимается разработчик модели (ТИМ-проектировщик). В проектных ор- ганизациях и группах эти функции выполняют проектировщики по профильным разделам проекта, имеющие навык и опыт работы в программном обеспечении, поддерживающем ТИМ. В их функции включено:

-формирование, обработка и актуализация данных структурных элемен- тов информационной модели при решении профильных задач на этапе жизнен- ного цикла ОКС;

-формирование технической документации информационной модели

ОКС.

Техническое сопровождение информационного моделирования ОКС ока- зывает ТИМ-мастер, в функции которого входит:

-адаптация и сопровождение программных средств в соответствии со стандартами применения технологий информационного моделирования ОКС в организации;

80

-подготовка контента электронных справочников, библиотек компонен- тов и баз данных для информационного моделирования ОКС в соответствии с заданием;

-автоматизация и сопровождение решения задач формирования, анализа

ипередачи данных об ОКС средствами программ информационного моделиро- вания.

В курсе также рассматриваются вопросы организации среды общих дан- ных, ее структура и регламентация, ведение совместной работы над проектом.

Эффективность и точность принятия проектных решений обеспечивают качественно проведенные с применением современных методов инженерные изыскания. В курсе описаны поток данных и методология при проведении инже- нерных изысканий с применением ТИМ. Рассматриваются возможности и ин- струменты в изыскательской деятельности для создания информационной мо- дели местности, современные методы обработки данных, приборы и методы из- мерения (спутниковые, оптические решения).

Рассмотрены процесс организации ТИМ-проектирования, принципы управления, а также процедуры контроля качества цифровых информационных моделей. Проведен обзор отечественных продуктов для проектно-изыскатель- ских задач, особенности перехода на ТИМ в современных условиях.

На практических занятиях студенты знакомятся с методикой определения стоимости работ по подготовке проектной документации, содержащей матери- алы в форме информационной модели.

В практические задания, связанные с построением организационной струк- туры проектного предприятия, матрицы ответственности и модели рабочего ме- ста, студентам предлагается смоделировать организацию проекта с применением ТИМ. В учебном процессе используется современное программное обеспечение отечественного производства, позволяющее студентам получить навыки органи- зации и управления сложными проектами.

Литература

1. Российская Федерация. Правительство. Стратегия развития строитель- ной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на пе- риод до 2030 года с прогнозом до 2035 года : распоряжение Правительства Рос- сийской Федерации от 31 октября 2022 г. № 3268-р. – URL:

https://docs.cntd.ru/document/352185341 (дата обращения: 20.11.2022). – Текст :

электронный.

2.Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Россий- ской Федерации : ГК РФ : Федеральный закон Российской Федерации от 29 де- кабря 2004 года № 190-ФЗ : [принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года : одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года] : [с изменениями и до-

полнениями на 11 января 2023 года]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обра-

щения: 20.11.2022). – Текст : электронный.

3.СП 333.1325800.2020. Правила формирования информационной мо- дели объектов на различных стадиях жизненного цикла ОКС : Информационное

81

моделирование в строительстве : свод правил : утвержден приказом Министер- ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера- ции от 31 декабря 2020 г. N 928/пр : дата введения 1 июля 2021 г. – URL: http://www.consultant.ru. – Текст : электронный.

4.СП 404.1325800.2018. Правила разработки планов проектов, реализуе- мых с применением технологии информационного моделирования: информаци- онное моделирование в строительстве : свод правил : утвержден приказом Ми- нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе- дерации от 17 декабря 2018 г. N 814/пр : дата введения 18 июня 2019 г. – URL: http://www.consultant.ru. – Текст : электронный.

5.Информационные технологии в инженерных изысканиях. Российский форум изыскателей : IV Международная научно-практическая конференция, 1516 сентября 2022 г. – URL:https://izyskateli.info/downloads/rfi-2022-

program.pdf?ysclid=ldiqbnuis2256323784. – Текст : электронный.

6.Специалист в сфере информационного моделирования в строительстве. профессиональный стандарт : утвержден приказом Министерства труда и соци- альной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 787н. – URL: http://www.consultant.ru. – Текст : электронный.

7.Методика определения стоимости работ по подготовке проектной до- кументации, содержащей материалы в форме информационной модели: утвер- ждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй- ства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года N 854/пр : [редакция 14

октября 2022 г.]. – URL: http://www.consultant.ru. – Текст : электронный.

Овчинников Павел Александрович

канд. экон. наук, доцент Нижегородского государственного архитектурно- строительного университета (ННГАСУ)

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННО- СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые слова: предпроектные исследования градостроительных усло- вий земельных участков, определение ограничений развития территорий по дан- ным градостроительной документации, информационное обеспечение реализа- ции инвестиционно-строительных проектов.

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы градострои- тельного анализа земельных участков на этапе предпроектных исследований. Показаны содержание и структура градостроительного анализа территорий при реализации градостроительной деятельности и в рамках учебного процесса по подготовке студентов профиля «Организация инвестиционно-строительной дея- тельности».

82

В инвестиционно-строительной деятельности особое место занимает пра- вовой режим земельного участка.

Правовой режим земельного участка регулируется значительным коли-

чеством правовых актов, которые в совокупности образуют сложную систему. Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ) выделяет четыре вида градостро-

ительной документации:

1.документы территориального планирования;

2.документы градостроительного зонирования;

3.документация по планировке территории;

4.нормативы градостроительного проектирования.

Первые три группы документов устанавливают отдельные характеристики земельного участка, которые нужно учитывать при планировании инвестици- онно-строительной деятельности.

Рассмотрим подробнее документы градостроительного зонирования.

К документам градостроительного зонирования согласно ГрК РФ отне-

сены только Правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государ- ственной власти субъектов Российской Федерации – городов федерального зна- чения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориаль- ные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого доку- мента и порядок внесения в него изменений.

Правила землепользования и застройки включают в себя:

1)порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

2)карту градостроительного зонирования;

3)градостроительные регламенты.

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципаль- ных образований в целях определения территориальных зон и установления гра- достроительных регламентов.

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользова- ния и застройки определены границы и установлены градостроительные регла- менты.

Территориальная зона по своей сути является совокупностью земельных участков, на которые распространяется один градостроительный регламент.

С учетом того, что территориальные зоны подразумевают только опреде- ленные виды разрешенного использования, для осуществления этих видов ис- пользования участок объективно должен быть не меньше (не больше) определен- ного размера, иначе использование участка может привести к негативным по- следствиям (неэффективное использование земли, нарушение права соседей на благоприятную окружающую среду или благоприятные условия жизнедеятель- ности).

83

Градостроительный регламент в отношении земельных участков и объ- ектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, устанавливает:

1)виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется

впроцессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства;

2)предельные размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3)ограничения использования земельных участков и объектов капиталь- ного строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ;

4)расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-

структур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территори-

альной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градострои- тельный регламент, предусматривается осуществление деятельности по ком- плексному развитию территории.

Классификатор видов разрешенного использования земельных участ-

ков дан в приложении к приказу Федеральной службы государственной реги- страции, кадастра и картографии от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Одной из важнейших характеристик земельного участка является вид раз- решенного использования, определяющий назначение объектов капитального строительства, которые могут быть возведены на земельном участке.

В соответствии с действующим законодательством перед началом строи- тельства или реконструкции объектов капитального строительства собственники (арендаторы) земельного участка должны получить градостроительный план зе- мельного участка.

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необхо- димой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, рекон- струкции объектов капитального строительства в границах земельного участка. ГПЗУ относится к документации информационного обеспечения градострои- тельной деятельности (гл. 7 ГрК РФ).

ГПЗУ – это справочный документ, который выглядит, как выписка из пра- вил землепользования и застройки, из проекта планировки и проекта межевания территории применительно к конкретному земельному участку, в которой ука- зывается информация о строительных характеристиках предназначенного для за- стройки участка и имеющихся в отношении него строительных ограничениях.

Основным значением ГПЗУ является фиксация даты, на которую должны быть актуальны требования из градостроительного регламента (дата выдачи ГПЗУ).

84

Форма ГПЗУ утверждена приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр (ред. от 18.02.2021) «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения».

Согласно статье 48 ГрК РФ застройщик (технический заказчик; лицо, от- ветственное за эксплуатацию здания, сооружения; региональный оператор) обя- заны передать ГПЗУ лицу, осуществляющему проектирование на основании до- говора подряда на подготовку проектной документации.

ГПЗУ необходим застройщику для прохождения экспертизы проектной документации (ст. 49 ГрК РФ), получения разрешения на строительство (ст. 51 ГрК РФ) и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (ст. 55 ГрК РФ).

Государственную услугу по подготовке и выдаче ГПЗУ предоставляет Ми- нистерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего- родской области.

Источниками информации для подготовки ГПЗУ являются документы тер- риториального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, фе- деральной государственной информационной системе территориального плани- рования (ФГИС ТП), государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД), а также технические условия под- ключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель- ства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Государственные информационные системы обеспечения градострои-

тельной деятельности (ГИСОГД) – это создаваемые и эксплуатируемые в со- ответствии с требованиями ГрК РФ на региональном уровне информационные системы, содержащие сведения, документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капи- тального строительства и иные необходимые для осуществления градострои- тельной деятельности сведения.

Целью ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц до- стоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности.

Таким образом, под градостроительным анализом земельных участков по- нимается исследование установленных условий градостроительной деятельно- сти. Результатом градостроительного анализа является выявление ограничений застройки территорий, влияющих на возможность реализации инвестиционно- строительного проекта и его экономическую целесообразность.

Литература

1. Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Россий- ской Федерации : ГК РФ : Федеральный закон Российской Федерации от 29 де- кабря 2004 года № 190-ФЗ : [принят Государственной Думой 22 декабря 2004

85

года : одобрен Советом Федерации 24 декабря 2004 года] : [с изменениями и до-

полнениями на 11 января 2023 года]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обра-

щения: 15.10.2022). – Текст : электронный.

2. Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков : приказ Федеральной службы государственной регистра- ции, кадастра и картографии от 10.11.2020 г. № П/0412. – URL:

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_support/cc_ib_docs/cc_ib_documents (дата обращения: 15.10.2022). – Текст : электронный.

3. Публичная кадастровая карта Российской Федерации : официальный

сайт. – Москва. – URL: https://pkk.rosreestr.ru/ (дата обращения: 15.10.2022). –

Текст : электронный.

4. Федеральная государственная информационная система территориаль- ного планирования : официальный сайт. – Москва. – URL:

https://fgistp.economy.gov.ru/ (дата обращения: 15.10.2022). – Текст : электрон-

ный.

5. Государственная информационная система обеспечения градострои- тельной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД НО) : официальный сайт. – Нижний Новгород. – URL: https://gisogdno.ru/ (дата обращения: 15.10.2022). – Текст : электронный.

Прокопенко Наталья Юрьевна

канд. физ.-мат. наук, доцент Нижегородского государственного архитектурно- строительного университета (ННГАСУ)

Шевченко Максим Александрович

магистрант Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ, ИСПОЛЬЗУЯ МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО И КОЭФФИЦИЕНТ ШАРПА

Ключевые слова: информационные технологии, инвестиции, коэффици- ент Шарпа.

Аннотация: В статье описывается приложение в программной среде PyCharm на языке программирования Python для анализа рисков, возникающих при формировании инвестиционных портфелей с использованием метода Монте- Карло и коэффициента Шарпа. Рассматривается задача оптимизации инвестици- онного портфеля, состоящего из 10 акций таким образом, чтобы выявить два портфеля, один из которых будет обладать максимальной доходностью, а другой обладать минимальными рисками. Сравнение данных портфелей проводится с портфелем, основанном на долях фонда Тинькофф S&P 500.

86

Как правило, основная цель инвестора заключается в достижении опреде- ленных соотношений доходности и риска вложения капитала. Ключевым спосо- бом снизить риски при инвестициях является диверсификация. Суть диверсифи- кации заключается в том, что денежные средства распределяются между различ- ными классами активов, а также между активами внутри одного класса.

Методы, которые используют для принятия решения о формировании портфеля и управлении им: фундаментальный анализ, технический анализ и но- востной анализ.

В данной статье рассматривается один из методов балансировки портфеля, когда потенциальный инвестор уже провел анализ рынка акций, оценил новост- ной фон, провел фундаментальный и технический анализ компаний и принял ре- шение об активах, которые будут составлять его портфель. Даже с учетом того, что инвестор уже снизил риски, проведя всесторонний анализ компаний, необ- ходимо определиться в каких пропорциях и в каком количестве следует приоб- ретать активы с учетом имеющихся свободных средств, поскольку одни и те же акции, приобретенные в различных пропорциях, будут приносить разный доход и иметь различную степень рискованности вложений.

Одним из методов оценки рентабельности инвестиций является вычисле- ние и оценка коэффициента Шарпа [2]. Этот коэффициент предназначен для оценки доходности инвестиций по сравнению с их риском. Предпосылки: буду- щая доходность актива является случайной величиной и равна ее математиче- скому ожиданию, а риск – это дисперсия, т.е. разброс цен на акцию. Чем выше волатильность курса акций, тем больше риск. Ввиду сложности расчета матема- тического ожидания доходность обычно определяют как среднее значение изме- нений котировок акций за некоторый период. А риск принимают равным сред- неквадратичному отклонению доходностей за тот же интервал.

Математическое определение риска и будущей доходности ценных бумаг позволило формировать портфели на строго научной основе и сравнивать их

между собою с помощью коэффициента Шарпа: = ( − ) , где

r – доходность портфеля или отдельного актива, RFR – Risk Free Rate, без- рисковая доходность, StdDev – стандартное отклонение доходности.

Из формулы следует, что с ростом нестабильности доходности увеличива- ется знаменатель дроби. Это объясняет причину, по которой нестабильные инве- стиционные портфели обладают невысоким коэффициентом Шарпа.

В качестве примера для расчета коэффициента Шарпа были выбраны ак- ции 10 крупнейших компаний, которые входят в американский индекс S&P 500. Это фондовый индекс, в корзину которого включено 500 акций, торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капита- лизацию. Биржевые фонды, чьи активы опираются на данный индекс, считаются наиболее сбалансированными с точки зрения «доходность – риск».

Перед инвестором стоит задача, в каких пропорциях приобрести активы выбранных компаний. За точку отсчета будет взят фонд Тинькофф S&P 500 от

87

российского биржевого брокера Тинькофф Инвестиции. В таблице 1 представ- лено распределение долей акций активов в фонде, размещенная на официальном сайте брокера [3].

Таблица 1. Распределение долей акций в фонде Тинькофф S&P 500

Для того, чтобы сравнить доходность и риск данного набора акций, необ- ходимо выбрать дополнительные портфели с тем же набором акций, но с иным распределением инвестиций. В данной работе используется Метод Монте-Карло для генерации возможных распределений денежных средств среди выбранных активов и дальнейшего поиска таких портфелей, доходность которых будет наибольшей на определенном отрезке времени, либо с наименьшим риском. [1]. Для проведения симуляций и формирования отчетности использовались программная среда PyCharm на языке программирования Python и библиотеки:

∙Pandas – библиотека для обработки и анализа данных;

∙Numpy – библиотека для работы с большими массивами данных;

∙Yfinance – библиотека для автоматической загрузки и импорта котировок акций;

∙Matplotlib – библиотека для визуализации данных.

С помощью метода yf.download получили массив данных о котировках 10 выбранных акций с сайта Yahoo Finance за период с 1 января 2014 года по 1 июля 2022 года с периодом выборки – 1 неделя (рисунок 1).

Рисунок 1. Импорт библиотек и данных в программу

88

Из полученного массива данных выделили цену закрытия акции за каждый период времени (в нашем случае – одна неделя). Затем к полученным данным применили метод pct_change(), который подсчитывает разницу между ценой за- крытия акции предыдущей недели и текущей. Далее происходит подсчет сред- негодовой доходности mean_incomes. (рисунок 2).

Рисунок 2. Подсчет доходности и построение матрицы ковариаций

С использованием метода np.sum произведен подсчет доходности по каж- дому отдельному активу в портфеле фонда Тинькофф и взята сумма этих доход- ностей. Далее подсчитано среднеквадратичное отклонение, а также сам коэффи- циент Шарпа.

Значение безрисковой доходности задано 0.08 из расчета, что в среднем доход по наиболее защищенным инвестициям, а именно депозиту в банке, либо по государственным облигациям, составляет примерно 8% годовых. Данную цифру и будем считать той величиной безрисковой доходности, которую инве- стор может получить, не прибегая к рисковым инвестициям (рисунок 3).

Рисунок 3. Подсчет коэффициента Шарпа для портфеля Тинькофф.

Получили, что для того распределения активов, которое выбрал фонд Тинькофф, коэффициент Шарпа составит 4.22 с доходностью на уровне 18.5% годовых. Значение коэффициента больше трех, что говорит о низком уровне риска при сохранении высокой доходности.

Теперь построим два новых портфеля, используя метод Монте-Карло. Принцип заключается в том, чтобы для каждого актива из портфеля указать слу- чайный вес, затем провести нормализацию весов, чтобы сумма весов всех акти- вов равнялась единице. После этого высчитывается доходность портфеля с уче- том полученных весов и стандартное отклонение, а зная эти две величины – ко- эффициент Шарпа. Далее найденные значения записываются в массив, и итера- ция повторяется. Поскольку метод Монте-Карло требует большого числа повто- рений, в данной работе используется 500000 итераций.

89