- •Банковская система России: структура и этапы развития.
- •Экономические и правовые основы деятельности кредитных организаций.
- •Функции, задачи и принципы деятельности Центрального банка рф.
- •Порядок лицензирования банковских операций.
- •Прибыль коммерческого банка и ее источники.
- •Ликвидность банка. Обязательные нормативы ликвидности, установленные Центральным банком рф.
- •Показатели кредитных рисков, установленные Центральным банком рф.
- •Фонд обязательных резервов коммерческого банка и порядок его формирования.
- •Надзор Центрального банка рф за деятельностью коммерческих банков.
- •Общая характеристика пассивных операций.
- •Собственный капитал банка: функции, структура и порядок формирования.
- •Уставный капитал коммерческого банка: функции, источники, порядок формирования.
- •Депозитные операции коммерческих банков и депозитная политика.
- •Банковские пластиковые карты.
- •Выпуск банком долговых обязательств как способ привлечения ресурсов.
- •Межбанковский кредит как источник банковских ресурсов.
- •Активные операции коммерческих банков и их классификации.
- •Кредитные операции коммерческих банков. Виды банковских кредитов.
- •Кредитоспособность заемщиков. Формы обеспечения возвратности кредита.
- •Кредитная политика коммерческого банка: содержание и направления.
- •Лизинговые операции и роль банков в их осуществлении.
- •Факторинговые операции коммерческих банков.
- •Трастовые операции коммерческих банков.
- •Депозитарная деятельность коммерческих банков.
- •Операции коммерческих банков с ценными бумагами.
- •Виды профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг.
- •Эмиссионные операции банков с ценными бумагами.
- •Комиссионно-посреднические операции банков с ценными бумагами.
- •Инвестиционные операции банков с ценными бумагами.
- •Доверительное управление ценными бумагами.
- •Содержание валютных операций и их классификация.
- •Операции по купле-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
- •Валютная позиция коммерческого банка.
- •Валютный контроль коммерческих банков при экспортно-импортных операциях участников внешнеэкономической деятельности.
- •Система международных расчетов и их формы.
- •Финансовая устойчивость и надежность коммерческого банка.
- •Банковский риск и его виды.
- •Принципы и методы регулирования банковских рисков.
- •Управление банковским риском. Роль Центрального банка рф в регулировании рисков.
- •Показатель эффективности деятельности и рентабельности работы коммерческого банка.
Ликвидность банка. Обязательные нормативы ликвидности, установленные Центральным банком рф.
Ликвидность банка — его способность своевременно и без потерь выполнять свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и другими клиентами. Обязательства банка складываются из реальных и условных.
В настоящее время (июль 2010) Банком России установлено три обязательных норматива ликвидности:
Норматив |
Название |
Описание |
Предельное значение |
Н2 |
норматив мгновенной ликвидности банка |
Регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня |
≥ 15% |
Н3 |
норматив текущей ликвидности банка |
Регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней |
≥ 50% |
Н4 |
норматив долгосрочной ликвидности банка |
Регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы |
≤ 120% |
Все коммерческие банки России ежемесячно представляют в ЦБ РФ отчет о состоянии данных показателей.
Показатели кредитных рисков, установленные Центральным банком рф.
IV. |
Аналитический пакет "Анализ кредитного риска" |
АП_IV |
|
1. |
Ссудная и приравненная к ней задолженность |
СЗ |
В соответствии с Положением Банка России от 26.03.04 № 254–П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" |
2. |
Резерв на возможные потери по ссудам |
РВПС |
В соответствии с Положением Банка России от 26.03.04 № 254–П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" |
3. |
Резерв на возможные потери |
РВП |
В соответствии с Положением Банка России от 09.07.03 № 232–П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" |
4. |
Показатели качества ссуд (ПА1), качества активов (ПА2), доли просроченных ссуд (ПА3), размера резервов на возможные потери по ссудам (ПА4) |
ПА1, ПА2, ПА3, ПА4 |
В соответствии с Указанием Банка России от 16.01.2004 № 1379–У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов" |
5. |
Обязательные нормативы максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) |
Н7, Н9.1, Н10.1 |
В соответствии с Инструкцией Банка России от 16.01.2004 № 110–И "Об обязательных нормативах банков" |