книги / Технологии моделирования рынков и рыночной системы

В пособии изложены и представлены авторские разработки и разработки кафедры строительного инжиниринга и материаловедения строительного факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета. Авторы выражают огромную благодарность за научное консультирование заведующему кафедрой, заслуженному работнику высшей школы, доктору технических наук, профессору В.А. Харитонову. Научная школа, развиваемая в ФГБОУ ВПО ПНИПУ, использующая интеллектуальные технологии моделирования, обладающая собственными программными разработками, целостным научным коллективом, представляемым А.О. Алексеевым, А.Ю. Букаловой, М.В. Лыковым, Р.Ф. Шадулиным и другими, вносит серьёзный вклад в развитие теории и практики управления и заслуживает внимания научных кругов. Отдельная благодарность выпускникам и аспирантам кафедры за множество экспериментов, проведённых в рамках на- учно-исследовательских работ студентов и аспирантов экспериментов, позволивших представить целостную систему моделирования макроэкономической рыночной системы.

Особую благодарность выражаем руководству НОУ ВПО «Московский технологический институт» (МТИ).

11

Глава 1

АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ И РЫНОЧНЫХ СИСТЕМ

1.1. Динамика развития рынков и рыночных систем: задачи исследования и методы решения

Процесс моделирования рынков и рыночных систем, как сравнительно новое направление в экономических исследованиях, к большому сожалению, вынуждает исследователей обращаться к истокам формирования современного экономического строя [12, 13]. Данная необходимость обусловлена множеством факторов. В частности, для построения экономических моделей требуется понимание всех особенностей функционирования экономической системы, процесс формирования даже самых «простых» моделей требует обсуждения множества нюансов, которыми ранее можно было пренебречь, тщательного обдумывания каждого фактора, число которых растёт с каждым днём и т.д. [14] Таким образом, первоначальной задачей является восстановление процесса, на основе которого возник современный экономический строй. Неизбежным для реализации данной задачи является обращение к истории экономического развития, при оценке которой требуется рассматривать её через призму математического моделирования экономических процессов.

Обращаясь к определению рынка как совокупности экономических отношений, базирующихся на регулярных обменных операциях между производителями товаров (услуг)

и потребителями, требуется просматривать историю становления современного хитросплетения рыночных отношений [15]. Экономическая история приводит множество причин образования рынка как экономического явления [16]. В частности, одним из факторов начала процесса обмена является фор-

12

мирование у одного из субъектов излишков собственного производства, являющихся в дальнейшем предметом торговли [17]. Обращая внимание на исторические факты, отметим наличие двух основных видов деятельности: собирательство и кочевание. Первые, занимая определённую территорию, в процессе собственной эволюции активно развивали растениеводство, вторые были вынуждены постоянно менять собственное местоположение, создавая благоприятные условия для существования скота. В рамках данных хозяйств, на совершенно различных основах, один из участников ухитрялся сформировать излишки товара, являющиеся в дальнейшем объектом рыночных отношений. Обеспечивая себя товаром собственного производства и реализуя его на рынке, субъект стремился приобрести продукты, которых сам не мог получить.

В дальнейшем возникает специализация субъекта на конкретном производстве [17], т.е. приходит осознание, что производить весь товар нецелесообразно, так как результат будет значительно уступать производственной специализации. Таким образом, формируется единственный полноценный рынок – рынок товаров и услуг (market of goods and services – MGS), в

достаточной мере обеспечивающий потребности времени. Далее приведем условные обозначения (в виде аббревиатур), представленные на рисунках.

Участники рыночной системы: НН (от англ. household)

домохозяйство; ЕВ (от англ. employer, businessman) – работодатель, предприниматель; G (от англ. government) – государство, правительство.

Рынки, входящие в рыночную систему: MGS (от англ. market of goods and servicies) – рынок товаров и услуг; РМ (от англ. property market) – рынок имущества; LM (от англ. labor market) – рынок труда; FM (от англ. finance market) – рынок фи-

нансов; р (от англ. pay, payment) – плата, оплата (в качестве верхнего индекса указывает, на каком рынке возникла оплата);

13

Z (EkZogen) – внешние влияния на экономику, экзогенные воздействия; D (от англ. demand) – спрос; S (от англ. supply) – предложение.

* – на схеме у спроса и предложения (D и S) нижним индексом указывается субъект, чьи интересы представляются, верхним – рынок, на который данные интересы направлены.

Рис. 1.1. Базовая модель рынка товаров и услуг

Модель, приведённая на рис. 1.1 полностью лишена денежных потоков, так как предполагается осуществление натурального обмена. Субъекты практически отличаются лишь предъявляемыми на рынок товарами и услугами и, соответственно, спросом на иные из них. Модель сбалансирована, если предположить, что товар равноценен и излишки товара одного из субъектов полностью обмениваются на товар другого. Рынок труда как явление в данной модели также отсутствует, так как предполагается, что все излишки – результат собственного производства [18, 19].

Весьма спорным вопросом является образование прочих рынков или же первичное появление эквивалента обмена товаров, однако в представленной модели неизбежно появляются деньги как мера стоимости [20]. Данная фаза экономического развития ускоряет товарообмен, так как сравнивать различные

14

товарные группы становится проще, и рынок приходит к единой модели оценки ценности товаров (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Базовая модель рынка товаров и услуг при наличии денежного обращения

Дальнейшее экономическое развитие, как было определено ранее, предполагало определение специализации производств, т.е. участники рыночных отношений, осознавая возможность получения сверхдоходов от производства конкретных видов продукции и получив при этом уже некоторый объём капитала в обращение, принялись формировать кустарный тип производства, нанимая на работу некое число работников. Таким образом, целесообразно разделить рынок на группы участников (предприятия и домохозяйства) и определить их модель рыночного участия: предприниматель, выпускающий продукцию, и наёмный работник, получающий свой доход от реализации собственной рабочей силы. Образуемый рынок труда [22] (labor market – LM), аналогично всем прочим рынкам, объединяет спрос/предложение его участни-

ков (рис. 1.3).

Данная модель также предполагает развитие субъектов. В частности, при простом представлении складывается впечатление, что ни один из них не может сформировать излишков в виде прибыли, т.е. финансовый результат, от своей деятель-

15

ности. Здесь требуется пояснить, что на самом деле в результате стремления к эффективному производству предприниматель меньше тратит на труд, чем выставляемая цена за конечный продукт. Основным вопросом при таком представлении является понимание того, что же является источником прибыли, если основной потребитель – наёмный работник – просто не способен приобретать результаты производства, так как его доход меньше, чем цена товара. Решение данного вопроса – наличие у покупателя дополнительных источников дохода или появление какого-либо «третьего» субъекта, обеспечивающего компенсацию «рыночного разрыва».

Рис. 1.3. Базовая модель рынков товаров и услуг и рынка труда при наличии денежного обращения

Здесь возникает вопрос о необходимости государства как структуры, компенсирующей данный тип рыночного дисбаланса. Требуется дать определение предложенного понятия: «рыночный разрыв» – ситуация в рыночных отношениях, когда объёмы имеющейся денежной массы не соответствуют объёму товарооборота. К сожалению, термина, описывающего данную ситуацию, нет. Именно по этой причине предлагается ввести предложенное наименование – «рыночный разрыв» (market gap). Макроэкономическая модель рынка и рыночной системы предполагает наличие дополнительных субъектов в деятельно-

16

PNRPU

сти рынка: государство – заграница. В предложенном определении достаточно полно раскрывается одна из функций государства – восстановление рыночного баланса, т.е. установление соответствия между объёмами товарного и денежного обращения [22]. Каждый субъект, из представленных в простой модели в результате оборота (Turnover) формирует излишки, являющиеся результатом деятельности – ∆T или ∆P, т.е. разница в полученной и затраченной денежной массе

(рис. 1.4).

Рис. 1.4. Базовая модель рынков товаров и услуг и рынка труда при наличии денежного обращения и участии государства

Система государственного налогообложения, перераспределяя денежную массу, частично решает данную задачу, однако не в полной мере. Именно по этой причине выпускается дополнительная денежная масса, устанавливаются взаимоотношения с внешними контрагентами, а также применяются различные иные системы государственного регулирования экономики.

Возвращаясь к вопросу формирования рынков, отметим возникновение новых источников доходов. Так, в частности, ранее сформированный капитал позволяет субъектам частично начинать создавать собственную доходную часть на его базе. Например, приобретённые в собственность имущество, активы

17

подлежат сдаче в аренду, сами денежные средства – передаче во временное пользование под процентное вознаграждение. Таким образом, рынок начинает расширяться, предлагая его участникам всё больше и больше путей получения дохода.

Интересно также, что не только предприятия как экономические субъекты начинают развиваться с позиции получения новых доходных источников, но и сами домохозяйства ведут подобную стратегию. В частности, личное имущество также становится объектом арендных отношений, аналогичная ситуация и с финансами. Примечательно также и то, что экономический субъект может отказаться от какого-либо источника, формирующего доход, полностью переключившись на альтернативный (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Базовая модель макроэкономических рынков при наличии денежного обращения

В конечном счёте грань между предприятием и домохозяйством начинает постепенно стираться [23], так как с появлением форм предпринимательства становится не обязательным регистрировать юридические лица, достаточно лишь проявлять рыночную активность.

Таким образом, в данной ситуации исследователь вправе отразить данную рыночную структуру единым многогранным видом, отражающим множественность денежных потоков и товаров, услуг, продуктов и работ. Неизменным остаётся тот факт, что существуют два основных различия в оценке макро-

18

и микроэкономических систем. В частности, вторая стремится к рыночному равновесию, тогда как первая – к экономическому росту, что с первого взгляда выявляет противоречия в их существовании, однако внедрение последнего рыночного субъекта в данную систему приводит её в равновесие. Субъект «заграница», с которым производится взаимодействие и сравнение результатов, позволяет сопоставлять уровень развития экономик и внешний товарообмен. Фактически взаимодействие с иностранными субъектами осуществляют сами предприятия и домохозяйства, однако под государственным контролем, что позволяет направлять усилия и частично контролировать качество и развитие собственного производства (рис. 1.6).

Иное определение рынка как экономических отношений субъектов, связанных с обменом товаров и услуг, в результате которых формируются спрос, предложение, цена, во главу угла ставит экономического субъекта. Следствие очевидно: при бессчётно возможном числе рынков и их видов число субъектов неизменно.

К данному выводу приводит понимание того, что моделирование рынков и рыночных систем сводится к моделированию поведения его участников [24]. Проводить исследование ограниченного числа участников с учётом их мотивации к принятию решений проще, чем пытаться спрогнозировать особенности бесконечного числа эволюционирующих рынков

(рис. 1.7).

Не менее заметна схожесть процессов формирования бюджета домохозяйств (рис. 1.8), предприятий (рис. 1.9) и государства (рис. 1.10). Доходы в бюджет отдельного субъекта, например предприятия, формируются за счёт деятельности (взаимодействия) с другими агентами, участвующими в рыночной системе, в том числе и с подобными. Аналогичная картина и с другими участниками рынка. Такие же взаимосвязи демонстрируются в том числе балансовыми моделями экономики.

19