- •Общие понятия теории о.Д.У., примеры моделей динамических процессов Общие понятия:
- •Примеры задач:
- •Уравнения с разделяющимися переменными, однородные, линейные, в полных дифференциалах
- •Уравнения Бернулли и Риккати
- •Уравнения, не разрешенные относительно производной. Задача коши
- •Теорема Коши о голоморфном решении
- •1) Построение формального решения
- •2) Сходимость
- •Метод малого параметра.
- •Линейные уравнения с постоянными коэффициентами
- •Линейные системы д.У. Общие свойства
- •Линейные системы с постоянными коэффициентами
Уравнения Бернулли и Риккати
Бернулли:
y′ = a(x)y + b(x)ym, m ≠ 0,1 y ≡ 0 – решение
Разделим на ym =>
Замена: z=y1-m y’=
(решаем одни из 3 методов)
y1-m = z(x,C)
-----------------------------------------------------
Решаем методом Бернулли: y’ = a(x)y+b(x)ym
y = u·v, где u и v – функции от x.
Дифференцируем по x: y′ = u′ v + u v′.
Подставляем в исходное уравнение:
u’v + uv’ - a(x)uv = b(x)umvm
u’v + u(v’ - av) = b(x)umvm
v’ – av = 0 - с разделяющ перемен
Решаем его и находим частное решение v = v(x) = eA(x)
u’= b(x)umvm-1 |: um *dx
= далее интегрируем
Затем подставляем в y = uv
Риккати:
Правая часть квадратична по y: y′ = a(x)y + b(x)y2 + c(x),
В общем случае уравнение не интегрируется в квадратурах, но если известно какое-либо частное решение y1(x), то заменой y = y1(x) + z (общ решение) приходим к уравнению Бернулли для новой искомой функции z(x):
z’ = [a(x) + 2b(x)y1]z + z2b(x)– уравнение Бернулли 2 порядка
Общее решение Риккати = част реш + общ реш ур-я Бернулли
Частные случаи:
1) a,b,c – const y’ = ay+by2+c =>
2) Ур-ие вида y’ = by2+С*xn
Если n = 0 – разделяем перемен
Если n = -2 => y = 1/z и получим однородное ур-ие
Уравнения, не разрешенные относительно производной. Задача коши
Уравнения не разреш относ производ: (1) x – неизв, y(x) – искомая функ
ОПР Пусть y=φ(x) – реш-ие ур-ия, опред-ое на [α1, β1] ⊂R. Решение y=ψ(x) назыв продолжением решения φ(x) на интервале (α2, β2) ([α2, β2]) : [α1, β1] ⊂(α2, β2), если φ(x) определяется на (α2, β2) и ψ(x)= φ(x), когда x [α1, β1]
ОПР Дискриминантной кривой назыв кривая, определяемая из системы исключением y’
ОПР Особые решения ур-ия (1) назыв решение через каждую точку которого проходит график другого решения, касающегося его в этой точке.
Замечание: среди дискрим.кривых находятся особ.решения, но не только они.
Методы: 1)Разрешить, если это возможно, ур-ие относ y’
2)Ур-ие записать в виде y = Ф(x,y’) (2) или x= Ψ(y,y’) (3)
В этом случае ур-ие решается методом параметра
Вводим параметр p: y’=p => dy=pdx
Находим полных диф-ал левой и правой части (2)-(3):
Из(2) y = Ф(x,p) (2*) dy= + , pdx = +
=> выражаем х как функ р и conts и подставляем в (2*) =>
у как функция p и conts.
Из (3) x= Ψ(y,p) , dx= + , + ,
p и , р=0 рассатр-ся отдельно.
Ур-ие Лагранжа:
y = xF(y′) + G(y′), где F,G
Пусть y’=p => dy= pdx => y=xF(p)+G(p) (*)
dy= F(p)dx+xF’(p)dp+G’(p)dp
pdx= F(p)dx+xF’(p)dp+G’(p)dp
(p-F(p))dx = (xF’(p)+G’(p))dp
(p-F(p)) = xF’(p)+G’(p)
1) p-F(p) = 0 => p=p0…подстав в (*) => y=y(p0,x)
2) Ко 2 равенство => x=φ(p,c)
подставл в (*) =>
– параметрич-ое выраж-ие решения
Уравнение Клеро:
y=xy’ + G(y’) Вводим параметр p: y’=p => y = xp +G(p) (**)
dy=pdx+xdp+G’(p)dp
pdx = pdx+xdp+G’(p)dp
(x+ G’(p))dp = 0 =>
1) => p=x =>(**)=>y=xc+G(c) = xc+C1
2) ко 2 равн-ву => y = -G’(p)p+G(p)
– параметрич-ое выраж-ие решения
Теорема Пикара:
Пусть y’=f(x,y) – ОДУ (1) y(x0) = y0 (2)
Пусть f(x,y) C(П) – непрерывн в прямоуг.П и удовлет. услов. Липшица, где П = {(x,y): |x-x0| , |y-y0|| } – прямоуг. с центром в т (x0,y0). Тогда решение задачи (1)-(2) на [x0-h, x0+h], где h = min(a, b/M, 1/L), M = L-const Липшица
ОПР f удовлет. услов Липшица f , если L >0: (x,y’), (x,y’’) имеем |f(x,y’)-f(x,y’’)| L|y’ - y’’|