- •Содержание.
- •1.Практическая часть.
- •8. Проанализируем статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95. Расчетное значение t-критерия вычислим по формуле:
- •9. Найдем коэффициенты парной корреляции. Коэффициент корреляции между валовым доходом и стоимостью основных фондов найден в п. 2:
- •2. Рассчитаем коэффициенты автокорреляции. Коэффициент автокорреляции уровней ряда 1-го порядка:
- •Расчет коэффициента автокорреляции 2-го порядка:
- •Расчет коэффициента автокорреляции 3-го порядка:
- •Расчет коэффициента автокорреляции 4-го порядка:
- •3. Оценим параметры линейной трендовой модели. В соответствии с методом наименьших квадратов оценки параметров уравнения линейного тренда вычислим по формулам:
- •2.Тестовая часть.
- •Список литературы
Расчет коэффициента автокорреляции 3-го порядка:
1 |
35 |
|
|
|
|
|
|
2 |
40 |
|
|
|
|
|
|
3 |
37 |
|
|
|
|
|
|
4 |
39 |
35 |
-9,824 |
-12,765 |
125,394 |
96,502 |
162,938 |
5 |
40 |
40 |
-8,824 |
-7,765 |
68,512 |
77,855 |
60,291 |
6 |
47 |
37 |
-1,824 |
-10,765 |
19,630 |
3,325 |
115,879 |
7 |
52 |
39 |
3,176 |
-8,765 |
-27,841 |
10,090 |
76,820 |
8 |
45 |
40 |
-3,824 |
-7,765 |
29,689 |
14,619 |
60,291 |
9 |
48 |
47 |
-0,824 |
-0,765 |
0,630 |
0,678 |
0,585 |
10 |
50 |
52 |
1,176 |
4,235 |
4,983 |
1,384 |
17,938 |
11 |
55 |
47 |
6,176 |
-0,765 |
-4,723 |
38,149 |
0,585 |
12 |
50 |
52 |
1,176 |
4,235 |
4,983 |
1,384 |
17,938 |
13 |
57 |
45 |
8,176 |
-2,765 |
-22,606 |
66,855 |
7,644 |
14 |
55 |
48 |
6,176 |
0,235 |
1,453 |
38,149 |
0,055 |
15 |
52 |
50 |
3,176 |
2,235 |
7,100 |
10,090 |
4,997 |
16 |
51 |
55 |
2,176 |
7,235 |
15,747 |
4,737 |
52,349 |
17 |
54 |
45 |
5,176 |
-2,765 |
-14,311 |
26,796 |
7,644 |
18 |
58 |
55 |
9,176 |
7,235 |
66,394 |
84,208 |
52,349 |
865 |
687 |
|
|
275,035 |
474,820 |
638,301 |
Расчет коэффициента автокорреляции 4-го порядка:
1 |
35 |
|
|
|
|
|
|
2 |
40 |
|
|
|
|
|
|
3 |
37 |
|
|
|
|
|
|
4 |
39 |
|
|
|
|
|
|
5 |
40 |
35 |
-8,824 |
-12,765 |
112,630 |
77,855 |
162,938 |
6 |
47 |
40 |
-1,824 |
-7,765 |
14,159 |
3,325 |
60,291 |
7 |
52 |
37 |
3,176 |
-10,765 |
-34,194 |
10,090 |
115,879 |
8 |
45 |
39 |
-3,824 |
-8,765 |
33,512 |
14,619 |
76,820 |
9 |
48 |
40 |
-0,824 |
-7,765 |
6,394 |
0,678 |
60,291 |
10 |
50 |
47 |
1,176 |
-0,765 |
-0,900 |
1,384 |
0,585 |
11 |
55 |
52 |
6,176 |
4,235 |
26,159 |
38,149 |
17,938 |
12 |
50 |
45 |
1,176 |
-2,765 |
-3,253 |
1,384 |
7,644 |
13 |
57 |
48 |
8,176 |
0,235 |
1,924 |
66,855 |
0,055 |
14 |
55 |
50 |
6,176 |
2,235 |
13,806 |
38,149 |
4,997 |
15 |
52 |
55 |
3,176 |
7,235 |
22,983 |
10,090 |
52,349 |
16 |
51 |
50 |
2,176 |
2,235 |
4,865 |
4,737 |
4,997 |
17 |
54 |
57 |
5,176 |
9,235 |
47,806 |
26,796 |
85,291 |
18 |
58 |
55 |
9,176 |
7,235 |
66,394 |
84,208 |
52,349 |
865 |
650 |
|
|
312,287 |
378,318 |
702,422 |
Так как максимальное значение коэффициента автокорреляции соответствует первому лагу, то можно сделать вывод об отсутствии сезонных колебаний.