2.Тестовая часть.
1. Суть метода наименьших квадратов заключается в:
a) минимизации суммы квадратов отклонений расчетных значений оценок зависимого показателя Y от его наблюдаемых значений;
b) минимизации суммы квадратов отклонений расчетных значений оценок зависимого показателя Y от его среднего значения;
c) минимизации суммы квадратов значений зависимого показателя;
d) минимизации суммы квадратов коэффициентов регрессии.
Ответ: d)
2. Зависимость между спросом на некоторый товар и его ценой, построенная по данным, собранным по 19 торговым точкам компании, оказалась: Y=10- 0,8X+ε. Каков может быть интервальный прогноз спроса на этот товар в случае, когда цена равна 5?
a) [5;7];
b) (6; 9);
c) (5;7);
d) (0;4).
Ответ: a)
3. Для проверки адекватности на уровне значимости = 0,01 уравнения регрессии y=1,5+10/x , построенного по 25 наблюдениям, необходимо воспользоваться квантилем:
a) F0,01 (1;25);
b) F0,995 (2;24);
c) F0,09 (2;23);
d) F0,99 (1;23).
Ответ: a)
a) значение критерия 2 для проверки гипотезы о нормальном распределении случайной величины;
b) значение критерия 2 для проверки гипотезы о пуассоновском
распределении случайной величины;
c) значение критерия 2 для проверки гипотезы о наличии
мультиколлинеарности;
d) значение критерия 2 для проверки гипотезы о равномерном распределении случайной величины.
Ответ: c)
5. Линейная зависимость вида y= a0+a1x1+ a2x2+…+ amxm+ ε называется
a) совокупностью множества переменных;
b) трендовой моделью;
c) множественной линейной моделью;
d) многоиндексной линейной моделью.
Ответ: c)
6. Какое из условий Гаусса-Маркова означает отсутствие автокорреляции
ошибок для разных наблюдений:
a) X1,…,Xk – линейно независимые переменные;
b) M(εi) = 0 ;
c) M(εi;εj ) = 0 при i ≠ k;
d) εi ~ N(0,ζ2) .
Ответ: c)
7. Какое из желаемых свойств оценок неизвестного параметра распределения означает, что оценка имеет минимальную дисперсию среди всех возможных статистических оценок неизвестного параметра распределения из некоторого класса:
a) несмещенность;
b) эффективность;
c) состоятельность;
d) линейность.
Ответ: a)
8. Гипотезу о наличии тенденции во временном ряде проверяют с помощью…
a) метода наименьших квадратов;
b) метода серий;
c) метода разностей;
d) метода Голдфельда-Кванта.
Ответ: b)
9. Какая из представленных моделей временного ряда не является моделью тренда?
a) yt*= at+b+ε;
b) yt*= a0+a1t+a2cos(kt)+a3sin(kt)+ε;
c) yt*= abtε;
d) yt*= a0+a1t+a2t2 + ε.
Ответ: b)
10. Экзогенные переменные – это…
a) зависимые переменные;
b) независимые переменные;
c) датированные предыдущими моментами времени;
d) все входящие в модель переменные.
Ответ: b)
Список литературы
1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.
2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: учебник. – М.: Дело, 2001. – 400 с.
3. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – 3-е изд., испр. – М.: Дело, 2003. – 208 с.