книги / Проблемы нелинейного деформирования. Метод продолжения решения по параметру в нелинейных задачах механики твердого деформируемого тела
.pdfзадач определения предельной несущей способности конструкций и техно логических задач.
Нельзя не отметить здесь и задачи оптимального проектирования, кото рые обычно сводят к определению экстремума некоторой целевой функции (функционала), имеющей сложную структуру. Необходимые условия экстремума этой функции порождают систему нелинейных уравнений относительно параметров оптимизируемой конструкции. Корректное же решение задачи оптимального проектирования предполагает исследо вание всего множества решений этой системы.
Мы здесь перечислили только некоторые из нелинейных задач механики твердого деформируемого тела. Такого же рода задачи возникают и в дру гих разделах механики. Развиваемые в книге методы могут быть с успе хом приложены и в этих нелинейных задачах.
Ввиду трудностей, возникающих при решении нелинейных уравнений и обусловленных как раз их нелинейностью, наиболее распространенным способом анализа решений нелинейных уравнений является прослеживание изменения этих решений по мере изменения параметра задачи. Реализация такого подхода естественно связана с продолжением решения нелинейных уравнений по параметру, возможность которого устанавливается теоре мой о неявных функциях и ее обобщениями (см., например, [39,147, 212]). Ограничения, накладываемые згой теоремой, в большинстве нели нейных задач механики твердого деформируемого тела выполнены, что позволяет продолжать решения этих задач. Численная реализация продол жения решения, как правило, осуществляется в виде некоторого шагово го процесса по параметру. Из литературы известно большое разнообра зие таких процессов. Часто они представляются и понимаются независимо от общей схемы продолжения решения по параметру. Это осложняет оцен ку их эффективности и понимание их места среди других шаговых про цессов. Поэтому возникает настоятельная необходимость в систематизации шаговых процессов продолжения решения.
Но есть два обстоятельства, осложняющие выполнение этой задачи. Во-первых, это разнообразие видов уравнений, которые могут бьпь алгеб раическими, трансцендентными, дифференциальными, интегральными, а иногда в одной задаче эти виды сочетаются. Во-вторых, обилие публикаций, во многих из которых отдельные шаговые процессы применяются к част ным нелинейным,задачам.
Преодолеть эти трудности можно было бы с помощью тех возможностей для обобщений, которые предоставляются функциональным анализом. Но такой подход существенно сузил бы круг читателей.
Поэтому авторы решили ограничить рассмотрение алгебраическими и трансцендентными уравнениями. При этом имелось в виду, что обоб щения сами по себе обычно не приводят к новым результатам, а также то, что численная реализация решения дифференциальных и интегральных уравнений, как правило, связана с их сведением к алгебраическим и транс цендентным с помощью вариационных, разностных и других методов. Специальная форма обобщения результатов на одномерные нелинейные краевые задачи рассмотрена в гл. 3. Эта форма существенно использует ортогональную прогонку для решения пошаговых линеаризованных краевых задач.
ВПриложении I дан обзор решений частных задач с применением тех или иных форм метода продолжения решения по параметру.
ВПриложении II поясняются принятые векторно-матричные обозначе
ния и приводятся краткие сведения о тех свойствах конечномерных век торных пространств, которые используются в книге.
В .1. Две формы метода продолжения решения по параметру Рассмотрим систему из т нелинейных уравнений относительно т неиз
вестных Х1 ,Х2 .........Хт , содержащую параметр Р : |
|
|
|
|
Р1 (Х1 ,Х 2 , . . . , Х т,Р) = 0, |
1 - 1 ,2 |
|
(В.1.1) |
|
Удобно ввести вектор-функцию Р = [Рх,Р г , . . . |
,Р т ]т и |
вектор |
Х = |
|
- № >Хг, • • • >%т]Т*)■ Тогда |
систему уравне! й |
(В.1.1) |
можно |
пред |
ставить в векторной форме |
|
|
|
|
Р(Х,Р) =0. |
|
|
(В. 1.2) |
|
Все дальнейшие рассуждения будем проводить в |
(гп + 1)-мерном евкли |
довом пространстве Кт + 1 :{Х,Р), т.е. в векторном пространстве с евкли довой нормой. По т координатным направлениям в К,„ + 1 будем отсчи тывать значения компонент X/ (/ = 1 ,.. , т) вектора X, а по (т + 1) -му направлению - значения параметра Р. Такой подход позволяет исполь зовать наглядные геометрические образы.
Нас будет интересовать поведение решений системы (В.1.2) при изме нении параметра Р. Пусть известно некоторое решение ЛГ(0) = № (0) , •
• • • » ^ т (о )]т»^о уравнения (В.1.2),т.е.
Р(Х(о),Ро) = 0. |
(В. 1.3) |
Рассмотрим окрестность А точки |
[АГ(0> >/*о] € Нщ-н в виде прямоуголь |
ного параллелепипеда в |
Кж+1 с центром в точке [Л(о)»Л>]- Свойства |
||
решений системы (В.1.2) в этой |
окрестности устанавливает теорема о |
||
неявных функциях (см., например, |
[339]). В ней показывается, что если: |
||
1) вектор-функция Р |
(т.е. все ее компоненты Р{, / = 1, |
, т) опреде |
|
лена и непрерывна в А, |
|
|
|
2) в А существуют и непрерывны частные производные от Р{,
. . . , т, по всем аргументам Х{ , 1 = 1 , . . . , т, и параметру Р, 3) в точке [*(0) ,Л>] отличен от нуля якобиан <1е1(/ ) вектор функ
ции Р, то в некоторой окрестности точки [-У(о)»Л»] решения Х{ («' = 1 ,...
__,т) системы |
(В.1.2) являются |
однозначными непрерывными функ |
циями/* |
|
|
Х, =Х ((Р), |
|
(В.1.4) |
такими, что |
|
|
*,(/»<>) = *,«>), |
1 = 1 , . . . , /я, |
(В.1.5) |
и производные йХ^ЛР также непрерывны в этой окрестности.
') Здесь и ниже знак ” т” будет обозначать операцию транспонирования.
Якобианом вектор-функции Р называют определитель 4е((У ) ее мат рицы Якоби/ :
(В. 16)
Таким образом,, теорема о неявных функциях устанавливает, что при
выполнении условий |
1) |
3) |
решение |
системы |
(В.1.2) |
в некоторой |
||||
окрестности В точки [ЛТ(о)>Л)] |
образует единственную кривую К, кото |
|||||||||
рая имеет параметрическое представление |
(В.1.4) и проходит через точку |
|||||||||
[*<о).Л>1- Чтобы |
получить теперь решение Х ( ,) |
системы |
(В.1.2) при |
|||||||
близком к Р0 значении |
мы можем продвинуться вдоль К. При этом, |
|||||||||
конечно, точка |
[.У^) ,Р ,] |
должна остаться внутри окрестности В . Иными |
||||||||
словами, мы можем из точки |
[Я(о).^о] |
однозначно продолжить реше |
||||||||
ние в пределах окрестности В. Если условия 1) - |
3) выполняются в точ |
|||||||||
ке |
1), Р\ ], |
то решение |
снова можно продолжить, и т.д. Таким обра |
|||||||
зом, условия |
1) |
3) |
достаточны |
для |
того, чтобы решения системы |
|||||
(В.1.2) образовали |
в |
Л„, + 1 непрерывную кривую К. А это позволяет |
||||||||
получать решения |
|
, Рп] , двигаясь вдоль этой кривой от известного |
||||||||
решения [-Г(о) ,Л>] • |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Рис. В. 8 иллюстрирует возможность продолжения решения в трехмер |
|||||||||
ном пространстве К 3:{ Хх, Х2, /*} |
Это свойство решений и лежит в осно |
|||||||||
ве метода продолжения решения. |
|
|
|
|
|
|||||
ве |
Условия 1), 2) не слишком ограничительны и выполняются в большинст |
|||||||||
задач механики |
твердого деформируемого тела. Точки, в которых |
Рис. В.8
выполняется также и условие 3), т.е. <1е1(/) Ф 0, будем называть регуляр ными, а точки, в которых <1еГ (/ ) = 0, - особыми. Как мы увидим в даль нейшем, в особых точках возможность продолжения решения обычно сохраняется, но само продолжение может стать неоднозначным, т.е. по является возможность разветвления кривой К множества решений сис темы (В.1.2)..
Сама идея продолжения решения известна и эксплуатируется в матема тике и механике давно. Достаточно заметить, что именно она, по сущест ву, лежит в основе известного метода возмущений (метода малого пара метра), первые применения которого восходят к работам У Яеверьа (1856 г-) и А. Пуанкаре (1892 г.).
Идея продолжения решения неоднократно использовалась и для до казательства существования решений нелинейных уравнений, эффектив ность ее здесь связана с тем, что вопрос о существовании решения системы (В.1.2) сводится к доказательству существования решения вида (В. 1.3) и кривой К. В теории пластин конечного прогиба такой способ доказатель ства существования решения успешно применил Н.Ф. Морозов [251—255]. Он ввел параметр Р в уравнение Фёппля-Кармана в виде множителя при нелинейных частях операторов и доказал топологическую гомотопность операторов уравнений при Р = 0 и Р = 1. Таким образом, параметр Р исполь зован для построения непрерывного топологического преобразования от линейных операторов, соответствующих уравнениям Жермен —Лагран жа, и плоской задаче теории упругости (Р = 0), к нелинейным операторам уравнений Феппля - Кармана (Р = 1).
Первое использование идеи продолжения в вычислительных целях принадлежит, по-видимому, МЛаэю [447] (1934 г.). Он ввел в трансцен дентное уравнение Н (Х) = 0 параметр Р и таким образом свел его к виду (В.1.2). Причем параметр был введен так, чтобы при Р = Р 0 =0 можно было легко получить решение 2Г(0) = Х(Р0), а при Р= Рп = 1 уравнение обратилось бы в исходное. Продвигаясь по последовательности значений
параметра Р0 < Р г < Р 2 < |
.. . </*„, |
М. Лаэй предложил строить решения |
|
для каждого Р1 (/ = 1 , 2 , . . - , я ) методом |
Ньютона-Рафсона, используя |
||
решение для предыдущего значения |
Р{_ ] |
в качестве начального прибли |
|
жения. Позднее в работе |
[448] он распространил этот подход на системы |
||
уравнений. |
|
|
|
Формулируя свой процесс, М. Лаэй ставил задачу решить центральную Для метода Ньютона-Рафсона (а равно и для любого итерационного ме тода) проблему выбора начального приближения, которое должно быть выбрано достаточно близким к искомому решению. Действительно, если на интервале Р0 < Р на кривой К множества решений уравнения (В.1.2) нет особых точек, то всегда можно выбрать шаг движения по па раметру Р таким малым, чтобы искомое на /-м шаге решение Х(Р() и его начальное приближение Х(Р{_г) были достаточно близки друг к дру гу и условия сходимости метода Ньютона-Рафсона по выбору начального приближения были обеспечены. Это следует из непрерывности кривой К.
Очевидно, что предложение М. Лазя применимо и к уравнениям, кото рые уже содержат параметр. Для них такой подход позволяет организовать /шаговый процесс по параметру для построения множества решений в ин-
/ тересующем нас интервале значений параметра |
Р0 <Р <Рп. Обозначим |
|||||
через Х ц у |
= Х М (Р,-) |
приближенное значение искомого решения Х ц) = |
||||
=Х (Р{) |
на /-м шаге |
итерационного процесса метода Ньютона-Рафсона |
||||
при Р = Р(. |
Тогда предложенный М. Лаэем процесс построения реше |
|||||
ния уравнения (В.1.1) |
при переходе от Р(_ х к Р{ можно записать в виде |
|||||
*<«> |
= |
|
|
=лг</)-, > -/-'(лг</)- , >, |
л ) /•(*<'-■> |
, л ) , |
/= 1 , 2 ,. .. . * пока |
П |
- Х</~1> И> е, |
' |
(В.1.7) |
Здесь е > 0 —заданная погрешность по норме искомого решения;. 1 (Х ^~ ^\
Р() - матрица Якоби вектор-функции Р при Х = Х ^ ~ |
и Р = Р{. |
14 |
|
На наш взгляд, основное в работе М. Лазя то. что он дал пример пост роения шагового процесса по параметру, в котором реализуется главный для метода продолжения решения принцип: использовать на каждом шаге информацию о решении, полученную на предыдущем шаге (предыдущих шагах). С этой точки зрения несущественным становится использование для итерационного уточнения решения именно метода Ньютона - Рафсона. Возможна реализация шаговых процессов по параметру с применением
и других итерационных процессов. |
Например, замена в (В. 1.7) матрицы |
7 (*</>"° , р <'>) на матРицу |
(,)) соответствует переходу к |
модифицированному методу Ньютона и т.п.
Шаговые процессы по параметру с итерационным уточнением решения на каждом шаге будем называть дискретным продолжением решения.
Другую |
формулировку |
метода продолжения по параметру дал |
|||||
Д.Ф. Давидеико [135,136] |
(1953 г.). Продифференцировав уравнение |
||||||
(В.1.2) по |
параметру Р, он получил |
систему дифференциальных |
урав |
||||
нений |
|
|
|
|
|
|
|
а х |
дР _ |
|
ЪР |
|
|
|
(В-1.8) |
йР |
~ЪР |
|
~ ЪХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Для этой системы уравнение |
(В. 1.2) |
является лонным интегралом, удов |
|||||
летворяющим условию |
Р(Х(0 ),Р 0) =0. Система |
(В.1.8) |
линейна отно |
||||
сительно производных |
аЩ Р . Ее решение при |
условии, |
что |
якобиан |
|||
с1ет (7 ) Ф 0, проводит к |
системе обыкновенных дифференциальных урав |
||||||
нений. |
|
|
|
|
|
|
|
ах _ |
ЬР_ |
|
(В Л .9) |
ар |
ЪР |
|
|
|
|
||
Т о, что при Р =Р0 решение |
и звестно, п озволяет сф орм улировать за |
||
дачу определения |
реш ения |
Х(Р„) к а к задачу К ош и д л я |
систем ы (В .1.9) |
п ри начальном условии |
|
|
|
В Д > ) = * (< ))• |
|
|
(В .1.10) |
Т ак о й п одход |
откры вает |
возм ож ности и спользования |
д л я построения |
реш ений Х(Р) различных и |
хорош о исследованны х схем интегрирования |
начальных задач. П ростейш ая |
и з этих схем , схем а м етода Эйлера, п ри во |
дит к следую щ ем у алгори тм у: |
|
* (.> !> = *<0 - Г Ч Х {0,Р,)Г,р(Х(1).Р,)ЬР, |
(В-1-11) |
гд е АР =Р{ +1 - Р и Г,Р= ЬР/ЬР. |
|
К это м у алгори тм у, по сущ еству, своди тся известны й м ето д последова |
тельны х |
нагруж ений, предлож енный В .З . В ласовы м и В.В. П етровы м в |
1959 г. |
[2 7 6 ]. Б е з труда м ож но построить и алгори тм ы д ругих схем , и м ею |
щ и х |
более вы соки й |
п о р ядо к точности, т ак и х к а к модиф ицированны й м е |
||||
т о д |
Э йлера, м етоды |
Рунге - К утта, А дам са - |
Ш термера и др. Эти схемы |
|||
использовались и |
и сследовались в р ам ка х |
м етода п родолж ения по |
пара |
|||
м етру в статьях |
[ 1 3 6 - 1 3 8 ,3 8 9 ,4 3 7 ,4 3 8 ] |
и в |
целом ряде других |
работ |
Продолжение решения на основе интегрирования задачи Коши (В.1.9), (ВЛ .10) с помощью явных схем интегрирования будем ниже называть не прерывным продолжением решения.
Покажем, что процессы дискретного продолжения решения также могут быть связаны с интегрированием задачи Коши. Для этого решение началь ной задачи (В.1.9), (В.1.10) на каждом шаге по Р представим в виде
'/ +1 |
(В.1.12) |
* (,+ 1) = * (1) - / ^'(Х {Р ),Р ) ■Р,р(Х(Р),Р)ёР. |
|
Л |
|
Если положить Л +1 =Л + АР, то по теореме о |
среднем получаем из |
(В.1.12) |
|
*(,+1) =*(,) - 1 ~ \Х (Р ),Р )Р ,р (Х{Р),Р)АР, |
|
Р ,< Р < Р /+1. |
(В.1.13) |
Это соотношение может быть рассмотрено как нелинейная неявная раз ностная схема, которая включает новое неизвестное Р, и поэтому должна решаться совместно с исходным уравнением (В.1.2), что делает се прямую реализацию нерациональной. На основе приближенного представления вы ражения (В.1.13) можно получить самые различные разностные схемы. Так, при Р = Р / получаем явную разностную схему Эйлера (В.1.11). Ме тоды построения других явных разностных схем на базе различных фор мул численного интегрирования соотношения (В.1.12) рассмотрены, на
пример, в книге Н.С. Бахвалова [35]. Положим в выражении |
(В.1.13) |
1(Х(Р),Р) —7 (Хц) ,Р,-+1) и используем следующую формулу |
числен |
ного дифференцирования: |
|
Р , р ( Х (Р ),Р ) = - ^ [Р(Х(1),Р1 +1 ) - Р ( Х д),Р1)} +0(АР>). |
(В.1.14) |
Тогда с учетом того, что Р ( Х ^ ) , Р /) =0, получаем из (В.1.13) соотноше |
|
ние. которое совпадает с одним шагом метода Ньютона - Рафсона: |
|
Хц+1 ) = Х ц ) - Г 1 (Х0 ),Р/+1) Р(Х0 ),Р|Ч1) + 0(АР 2). |
(В.1.15) |
Это позволяет процесс реализации неявной схемы (В.1.13) сформулиро вать в виде итерационного процесса метода Ньютона Рафсона (В.1.7). Возможны, конечно, и другие итерационные процессы, обеспечивающие вычисления по неявной схеме (В.1.13).
Таким образом, непрерывное продолжение сводится .< интегрированию задачи Коши (В.1.9), (В.1.10) с помощью явных схем, 1 дискретное про должение —с помощью неявных схем.
Отметим здесь еще одну, установленную М.К. Гавуриным [75], инте ресную возможность использования метода продолжения по параметру для организации итерационного процесса решения нелинейного уравнения Н (Х ) =0 . Пусть 3^(0) — начальное приближение. Построим уравнение с параметром следующим образом:
Р(Х,Р) = Н(Х) - |
(1 - Р )Я (* (0)) = 0, |
Р е [0,1]. |
(В.1.16) |
Здесь параметр Р |
введен так, что Х ^ |
является |
решением уравнения |
(В.1.16) при Р = 0 , |
а при Р = 1 уравнение |
обращается в исходное. Если |
|
16 |
|
|
|
теперь ввести новый параметр Л так, чтобы |
|
||||
1 - Р = е ~ х, |
Л е [0 ,~ ], |
|
|
(В. I-17) |
|
то уравнение (В.1.16) примет вид |
|
|
|||
Р(Х, X) = Н(Х) - е ~хН(Х{0)) = 0. |
(В. 1.18) |
||||
Дифференцирование по параметру Л приводит |
к задаче Коши по пара |
||||
метру X |
|
|
|
|
|
<1Х |
( ь н |
-* |
|
|
|
~ а \ =~ \ ъ х ~ ) н(Х)' |
|
хФ>=х(°у |
<В 1 1 9 > |
||
Интегрирование этой задачи по X методом Эйлера с шагом ДХ = 1 приво |
|||||
дит к итерационному процессу |
|
|
|
||
(к+в |
= х (к) |
ЪН^ |
^ |
я(ЛГ(к)), |
(0) = ^ (0). |
к = 0 ,1 .2 ,.. |
|
|
|
(В. 1.20) |
А этот процесс в точности совпадает с итерационным процессом метода Ньютона -Рафсонз для уравнения Н (X) = 0 при начальном приближении
* <0> = л (0).
Метод продолжения решения по параметру в изложенном здесь виде может быть практически без изменений распространен на нелинейные краевые задачи, если считать, что Р(Х.Р) представляет оператор крае вой задачи, включающий ее уравнения и граничные условия, а дифферен цирование в соотношениях (В. 1.6), (В.1.8) понимать в смысле Фреше.
Дополнительные указания на литературу по методу продолжения реше ния по параметру можно найти в монографиях [481,366].
В.2. Проблема выбора параметра продолжения и ее связь с поведением решения в окрестности особых точек
Изложенные выше формы метода продолжения решения по парамет ру предполагают, что в рассматриваемом интервале значений параметра Р0 < Р < Рп определитель де!(/) матрицы Якоби системы уравнений (В. 1.1) отличен от нуля. Использование метода в окрестности особых точек, где йе!(/) = 0, требует особого обсуждения. Рассмотрим этот воп рос на примере алгебраической или трансцендентной системы уравнений. С учетом отмеченной выше общности форм дискретного и непрерывного продолжений будем исследовать задачу Коши' по параметру, не касаясь ее конкретной численной реализации в виде тех или иных разностных схем.
Рассмотрим развернутую форму системы (В. 1.2.) |
|
||||
Р{(Хи Хг , . . . , Х т,Р) =0, |
/ = 1,2.........т. |
(В.2.1) |
|||
Дифференцирование этой системы уравнений по параметру |
Р приводит |
||||
к уравнениям |
|
|
|
||
™ ЪР{ |
<1Х/ |
ЪР, |
1 = 1 ,2 ,...,» ! . |
(В.2.2) |
|
Г |
— - |
— - + — - = 0 |
|||
/=1 |
ЪХ, |
йР |
ЪР |
|
|
Здесь неизвестными являются производные ё Х ^ ё Р , / = 1, 2 , . . . . т. Отно-
.сительно них эта система уравнений линейна. В регулярных точках множест ва решений системы (В.2.1), где <1е1(У) Ф 0, система (В.2.2) разрешима.
Наряду с матрицей Якоби У = [ЬР^ЪХ^ , *,/ = 1 , .. . , т, будем рассмат ривать расширенную матрицу Якоби У, образованную путем присоедине ния к У справа вектора дР/ЬР = [ЪР^ЬР] , / = 1 , .. . , т .
7 = [/, ЪР!ЪР]. |
(в.2.3) |
Тогда решение системы (В.2.2) по правилу Крамера можно записать в виде
“ 1 |
К |
3 |
(В.2.4) |
ЪР |
йе1(У) |
||
Здесь с!е! (/,•) |
- |
определитель матрицы, полученный из У вычеркиванием |
|
1 го столбца. |
|
|
Заметим, что если матрица У- квадратная и имеет порядок т, то расши ренная матрица У — прямоугольная и имеет размеры т X (т + 1), т.е. составлена из т строк и т + 1 столбцов.
Ранг матрицы А размера т X п будем обозначать как гап§04). Он опре деляется числом линейно независимых столбцов или строк матрицы. При этом столбцы матрицы А удобно рассматривать как векторы в простран стве Кт , а строки - так же как векторы, но в пространстве Числа ли нейно независимых строк и столбцов матрицы всегда совпадают.
В регулярных точках множества решений системы уравнений (В.2.1) йе1(У) Ф 0, т.е. столбцы У образуют т-мерный (полный) базис в Кт . Поэ тому вектор 9Р/дР Е Кт будет линейно зависим по отношению к столб цам матрицы У, и его присоединение к ней при образовании У не изменит
ранга новой системы, составленной уже из |
(т + 1) вектор-столбцов, т.е. |
в регулярных точках |
|
гапв (7) = гапв(!) = т. |
(В.2.5) |
В особых точках ситуация меняется. В них йе4 (У) = 0, поэтому гапв (У) = = г < т, т.е. среди т столбцов матрицы У линейно независимы только г столбцов, и они образуют в Кт г-мерный базис В>., который определя ет г-мерное подпространство Ьг Е Кт. Теперь если вектор ЬР/дР Е Ц., т.е. он линейно зависим с векторами базиса Вг,то
гапв (7) = гапв(/) = г <т . |
(В.2.6) |
|
Если же вектор |
дР/дР Ь ,, т.е. он линейно независим с векторами ба |
|
зиса В,., то |
|
|
гапв(7) = гапв (У) + 1 = г + 1. |
(В.2.7) |
|
Особое место среди подобных случаев занимает такой, когда |
|
|
галв(7) = т, |
гапв(У) = т - 1. |
(В.2.8) |
Точки, в которых вьшолняется это условие, принято называть предель ными. Особые точки, в которых гап{$(У) < т, будем называть сущест венно особым.
Ниже будет показано, что в предельных точках касательная к кривой К множества решений системы (В.2.1) в Кт+1 становится нормальной к оси 18
Р. В предельных точках условие гапв(/) = т равносильно требованию, что среди (т + 1) столбцов матрицы 7 найдутся т линейно независимых.
А это значит, что хотя бы один из определителей <1е*(/*) не равен нулю: |
|
йе1(Тк) ФО |
(В.2.9) |
В таком случае |
можно в качестве параметра Продолжения принять Хк, |
т.е. мы будем считать, что все Х{ (/ Ф к) и параметр Р являются функция ми Хк. Тогда, продифференцировав систему уравнений (В.2.1) по Хк, получаем
™ дР)_ |
| ЪР{ |
ар |
1 = 1 дХ/ (1Хк |
ЪР |
(В.2.10) |
<1Хк |
Отсюда с помощью правила Крамера получим
|
, |
1У+, |
**<й) |
ахк |
К |
’ |
а е к / * ) ’ |
с1Р |
|
. . |
с1с1 (/) |
йХк |
|
|
(В.2.11) |
|
|
4е«(/*) |
Ввиду того что <1е1(/*) Ф 0, при интегрировании этих уравнений вблизи предельной точки устраняются трудности, связанные с неограниченным ростом решения. Последнее уравнение в (В.2.11) как раз и показывает, что в предельной точке касательная к кривой К множества решений нор мальна к оси Р. Действительно, представим касательную к К в виде век тора в Кт+1:
а х т |
йр 1 |
(В.2.12) |
|
^^Гк ~[<1Xк ,'"' 4Хк |
’ ахк ] |
||
|
Но так как <1е1(/) = 0, то йР1йХк = 0. И тогда скалярное произведение вектора с1Х1<1Хк на орт оси Р [ 0 ,... , 0,1] равно нулю.
Переход от уравнений продолжения по параметру Р (В.2.4) к уравне ниям продолжения по параметру Х к в окрестности предельной точки и лежит в основе известного приема, называемого сменой параметра про должения. Было высказано много предложений по выбору такого пара метра продолжения решения, который позволил бы избежать смены па раметра. Часть из них обсуждена в обзоре [111]. Обратим внимание на предложение И.И. Воровича и В.Ф. Зипаловой [69] использовать в качест ве параметра продолжения длину о кривой К множества решений системы
(В.2.1) |
в К.т +1, где |
|
4 о2 |
= %<1Х2 +<1Рг . |
(В.2.13) |
1=1
Отсюда следует
(В.2.14)
Таким образом, система (В.2.1) дополнена уравнением (В.2.14). После
19
их дифференцирования по а получаем |
||
«? |
4Х; + дР± йР_ |
|
(—1 ЪХ,- |
йа |
(В.2.15) |
ЪР 4о |
||
|
|
(В.2.16) |
Система т однородных уравнений (В.2.15) относительно т + 1 неиз |
вестных й Х ^ йо,] = 1 , .. .. т, и йР!<1о при условии, |
что гапе(/> = т, до |
пускает однопараметрическое множество ненулевых |
решений, являющее |
ся одномерным подпространством в К„,+1. А уравнение (В.2.16) тре бует, чтобы в этом множестве (подпространстве) было выбрано решение (вектор) с единичной нормой (длиной).
Практическая реализация решения системы уравнений (В.2.15) (В.2.16) осуществлялась следующим образом. Сначала т неизвестных Л), » = 1,...
к — 1, к + 1, ш, и Р выражались через оставшуюся неизвестную Хк.
Для этого слагаемые в (В.2.15) с множителем с1Хк/с1о переносились в пра вую часть и полученная система т уравнений относительно т неизвест ных решалась обычным образом, а полученное решение нормировалось. Однако нетрудно видеть, что такое решение системы (В.2.15), по суще ству, сводится к виду
с1 о |
К } |
<1е1(/к) |
1 , . . . , |
(В.2.17) |
а а |
|
|||
* * |
, 1 Г +" |
|
* х * т |
|
<1а |
|
йе1(/к) |
<1а |
|
И поскольку при численной реализации необходимо положить <1Хк1(1о = 1 и полученное решение потом домножить на <1Хк1ёо, то в этот момент решение (В.2.17) в точности совпадает с (В.2.11). Таким образом, проис ходит фактическая подмена параметра о параметром Х к. Причины этого будут разобраны ниже в § 1.1,1.2. _
Теперь обратим внимание ш* то, что если несколько из миноров йе1 (</*) расширенной матрицы Якоби I отличны от нуля, то параметр продолже ния можно выбрать не единственным способом. Поэтому возникает воп рос об оценке качества параметра и о выборе оптимального в некотором смысле параметра продолжения.
При численной реализации процесса продолжения существенное значение приобретает обусловленность той частной системы линейных уравнений, которая получается при фиксировании параметра продолжения из системы
(В.2.10), |
и решением которой являются уравнения (В.2.11). Поэтому |
Е. Рикс |
[493—495] поставил вопрос о выборе* такого параметра продол |
жения, который бы обеспечивал наибольшую обусловленность решения соответствующей ему системы линейных уравнений вида (В.1.10). Он по казал, что таким параметром является параметр длины кривой, и тем са мым обосновал предложение И.И. Воровича и В.Ф. Зипаловой. Но прак тическая реализация выбора оптимального параметра продолжения в [493— 4951 оказалась связана с громоздкими дополнительными вычислениями,
20