книги / Проектирование устройств фильтрации радиосигналов
..pdfгде Кп, К12, К21, К22— коэффициенты, обеспечивающие коррек-
лл
дню оценок р(Л) и v,,(k) с помощью сигналов дальномерного канала и синхронизации соответственно; Кги Км, К32, К\г— ко-
А А
эффициенты, обеспечивающие коррекцию оценок <р(А) и ц(А) =
АА
=К ( * ) + mvp(k)], причем К31 и /(41 — коэффициенты перекре
стной связи, от которой желательно избавиться; Ksi, Кьг, Kei,
Кб2— коэффициенты, обеспечивающие коррекцию оценок ускоре- |
||
А |
л |
А |
имя a0(k) |
и [a(Ç(k) +map(k)\ (эти коэффициенты в фильтре по |
ниженного порядка не используются).
Как уже отмечалось, для обеспечения автономности канала
синхронизации необходимо |
выбрать |
вектор состояния вида |
||
(6.45) |
и переходную матрицу |
Ф2 в соответствии с выражением |
||
(6.46) |
. Матрица Ф*2 может быть представлена как |
|||
|
|
Ф! Ф> |
Ф3“ |
|
|
фо |
О |
Ф, |
Ф6 , |
|
|
О |
О |
Фа |
где матрица Фц(&) является переходной для фильтра понижен ного порядка с коэффициентом усиления Ki (k) :
Фп (/е,= |
Ф, |
ФД |
|
|
|
О |
ф5] ’ |
|
|
|
К п |
АГ.и |
|
|
к , ( А ) = |
к , |
К п |
(6.47) |
|
6 |
К 3о |
|||
|
|
|||
|
О |
К п |
|
Благодаря наличию нулей в выражениях (6.47) контур слеже ния за фазой импульсов синхронизации оказывается автоном ным.
Алгоритм фильтрации строится с использованием выражений
(3.4), |
(6.47): |
|
|
|
|
|
|
|
|
£ ,( * + |
|
1) = Ф„ (k ) l[ |
(Л) + |
К, (* + .l) (Y ( k + 1) — H, (k - f l) X |
|||||
|
|
|
|
X Ф„(Л)£,(Л)]. |
(6.48) |
||||
Коэффициенты К п , |
К12, Kai, |
К22, |
К32, |
/(42 определяются с по |
|||||
мощью |
выражений |
(3.31) —(3.33). Для |
фильтра с оптимизаци |
||||||
ей ошибки фильтрации |
|
|
|
|
|
||||
|
|
'Ки ‘ . |
О |
'Pu |
- л |
31 |
'Л я |
||
|
|
Кп . ' |
и |
Р-п, |
|
Ки |
Р , 3 |
||
|
|
К 12 |
Ло |
' Л |
я |
' |
(6.49) |
||
|
|
Кг: |
|
Л |
я |
. |
Кп . |
||
|
|
|
|
■*32 _ |
1 Р |
33 |
Ку, |
а 2 |
а з . |
Р |
где Р<; — элементы ковариационной матрицы ошибок экстрапо ляции Р—(Aî+1); Âi = (Pii + /'|) (Рзз-Ь^г) — РцРзй Хя^^Рзз "Ь Гч\ 6 = 1 при работе дальномерного канала, 6 = 0 в однопутевом ре жиме.
Алгоритму (6.48) соответствует структура дальномера, пока занная на рис. 6.20. Однопутевой дальномер содержит следя
щую систему канала синхронизации (ССКС) и следящую систе му дальномерного канала (ССДК). Контур слежения ССДК ра зомкнут в однопутевом режиме. Данные об изменении дальности в этом режиме поступают в интеграторы ССДК из ССКС, кото рая работает непрерывно и независимо от ССДК-
Численные расчеты стационарных характеристик фильтра с независимым каналом синхронизации (при оптимизации ошибки фильтрации и экстраполяции) показывают (см. табл. 6.1), что разрыв перекрестных связей заметно увеличивает ошибки изме рения дальности, однако такая структура оказывается необхо димой, если ССКС используется при обработке других сигналов радиотехнической системы.
Как отмечалось в разделе 3.1, метод пошаговой оптимиза ции не дает наилучших результатов при нахождении стационар ных характеристик субоптимальных фильтров, поэтому возни кает задача нахождения более точного решения. Так как реше
ние матричных уравнений (3.6) и (3.7) с целью оптимизации стационарного коэффициента усиления из-за высокой размерно сти задачи невозможно, то желательно найти пути упрощения задачи фильтрации. Проектирование однопутевого дальномера существенно облегчается при независимом канале синхрониза ции, если использовать принцип инвариантности [54].
Независимая работа следящей системы канала синхрониза ции позволяет определить постоянные коэффициенты Кз2 и /(42- Модель сообщения для этой системы имеет третий порядок, при чем ускорение А (t) предъявляет собой сумму двух независи мых между собой экспоненциально-коррелированных случайных процессов ap(t) и аф(/) с дисперсиями и интервалами корреля
ции соответственно: al, То и atç , Та. Дисперсию и интервал кор реляции суммарного процесса À(t) можно в общем случае опре делить как
В нашей |
задаче |
и а\Т0 > ajj 7,, поэтому можно принять |
аЛ ~ °а И |
~ |
Т0 |
Таким образом, коэффициенты ССК.С практически зависят лишь от параметров движения объекта. Для расчета коэффици ентов ССКС используем результаты раздела 3.4.
Расчет коэффициентов следящей системы канала дальности производится на основе принципа инвариантности. Для этого рассмотрим применение схемы компенсации (рис. 6.21) для ком-
К,(Л)
е -
) |
!»(*)*М*' |
* Фильтр |
|
о Ч ь Н М У х М ) |
|
|
Рис. 6.21. |
плексирования сигналов |
дальномера Y\(k) и синхронизации |
Y2(k). Фильтр в схеме компенсации выделяет наилучшим обра- |
||
зом ошибку канала |
/V |
л |
синхронизации xa(k) + V2(k) из разности |
||
ошибок дальномера |
и канала синхронизации V\(k)—V2(k)— |
—xa(k). Ошибка комплексного измерителя дальности при этом определяется ошибкой фильтрации, и построение оптимального однопутевого дальномера с коррекцией сводится к проектиро ванию фильтра в схеме компенсации.
Задача фильтрации формулируется следующим образом: вве дем вектор состояния N(Â), составленный таким образом, что
его первая составляющая является ошибкой однопутевого даль номера, т. е. той величиной, которая должна выделяться фильт ром в схеме компенсации, а остальная часть образуется векто
ром случайного процесса ухода фазы: |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
N (А) = |
[л-а (£ )+ ! /,( * ) |
*.(й) |
v j k ) |
a J k ) ) T |
|
||||||
Особенность этого |
вектора |
заключается |
в содержании |
белого |
|||||||||
шума |
Vn{k), что приводит к специфической структуре матриц в |
||||||||||||
разностном уравнении для N (А) : |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
N (A-f 1) = |
<DJM(A)- - W (А), |
|
(6.50) |
|||||
где |
А |
|
ГО |
НоФэ (А) I |
W (А) = |
H?W? (А)+ Va [ k + i y |
|||||||
ФЛ= |
10 |
|
• |
• ' |
' |
|
|
W? (А) |
|
||||
|
|
|
|
Ф? (A) |
J |
|
|
|
|
|
|||
Н? = |
11 |
0 0]; |
Ф.Г(А)нШ, (А) — соответственно переходная мат |
||||||||||
рица |
н шум модели ухода фазы; |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
Ф.ДА) |
1 |
At |
TàA t - T l ( \ |
- A U |
|
|||||
|
|
|
0 |
1 |
7*а (1 — А1а) |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
А/а |
|
|
|
|
ковариационная матрица шума W<p(A) равна |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
АР,'20 Ы'Ч8 àP,Q- |
|
|||||
|
|
|
Q? (А) = S-, |
ДЛ‘/8 |
Д^/3 |
Д/2/2 |
; |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
АР 6 |
АР/2 |
At |
|
|
|
|
|
|
|
|
Q(A) = £(W (A) Wr (A) j = |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
H?Q-r (A) |
|
|
||
|
|
|
|
|
' |
L |
Qv- (А) H* |
|
Ч? (*) . |
|
|
||
Напряжение на |
входе фильтра |
можно |
представить |
в виде |
|||||||||
Y { k ) = - x a{k) |
+ |
V1(A)-V'2(A) = |
H.N(A) |
+ У,(А), где |
Н = |
= [—1000].
При наличии необходимых априорных данных о дисперсиях и ковариационных матрицах шумов задача оптимального оцени вания вектора N(A) может быть решена с помощью линейного
фильтра Калмана: |
|
|
|
Й (А + 1 ) = ФаЙ(А) + К (А +1) [Y(A + 1) — НФлй(А)], |
(6.51) |
||
где К (А -Ц )— оптимальный |
коэффициент усиления. Расчет ко |
||
эффициента К(А-Г1) в этой |
задаче отличается тем, что благо |
||
даря специфической структуре матрицы |
Фл в выражении |
(6.50) |
|
расчет ковариационных матриц ошибок |
Р“ (А) и Р(А) |
можно |
свести к расчету матриц Р^Г(А) и Р(А), имеющих меньшую раз мерность:
K (ft+ 1 ) = |
(r, + Н9РГ(Л)Н9) R\ |
|
(6.52) |
||||||
L |
|
K? (ft) |
J ’ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
где |
P - (ft) = |
r, - f H¥P~ (ft) Hfr |
HÇP^ (ft) 1 . |
(6.53) |
|||||
|
РГ (ft) Hi |
P- (ft) J |
’ |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||
р , и, _ |
Г О |
(г* + |
Н?Р - |
(ft) H9r) R |
Г]К9 (ft) 1 . |
(6.54) |
|||
|
; _ |
L |
|
Ко (ft) г, |
P9( f t ) J ’ |
||||
|
|
|
|||||||
Р 7 ( й) = Ф9Рр (Л— l ) 0 ç + Q T; |
P9 ( W = |
II — Ko(ft)H?]P"(ft); |
|||||||
K? (ft) = |
РГ (k) Hç /?; |
R = |
[HŸP7 (ft) H¥r + r, + |
r 2]-'. |
|
Интересующие нас ошибки комплексного однопутевого даль номера определяются первыми элементами первых строк матриц
(6.53) н (6.54). Заметим, что выражения |
для |
расчета |
матриц |
||||||||
P7(ft) H |
Рф(/г) соответствуют задаче оценивания вектора Хф(6) = |
||||||||||
= |
[ха(/г) оф(&) Яф(Л)]'Г по |
наблюдению, |
содержащему |
сумму |
|||||||
значений хл(ft) и [V2{k) —Vi(k)]. |
|
|
|
|
|
||||||
|
Используя выражение (6.52), преобразуем выражение (6.51): |
||||||||||
|
N (ft-f 1) = |
Хл (ft -f- I ) -f- I/o |
Л —(—1 ) |
|
|
Н?Ф? Х? (*)1 |
|||||
|
Л*а (ft 1) |
|
. |
Ф9Х9(Л) |
J + |
||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
+ |
(r3-bHæP7 (ft) нГ) /? |
К(Л + |
1)-Н 9 Ф? Х? (ft)]. |
(6.55) |
||||||
|
|
|
Щ ( к + 1 ) |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из |
этого |
выражения следует, |
что оценка |
ошибки измерения |
|||||||
дальности |
в однопутевом |
канале строится |
из |
оценки |
/ч |
||||||
X<p(ft). |
|||||||||||
Таким |
образом, хранить |
значение |
оценки |
Л Л |
|
||||||
*a(ft) + ^2(ft) не |
требуется, и одни из элементов памяти в фильтре отсутствует (рис. 6.22). Основной частью фильтра является контур фильт
рации вектора |
X,p(ft). |
Оценка |
ошибки измерения дальности |
в однопутевом |
канале строится |
как сумма оценки ухода фазы |
|
|
|
туН,Р<; н; |
|
|
|
7*f+r2+H9P9H9 |
|
,y(»t7) |
е - |
К„(*+7) |
Задержка Х»(Л) |
|
At |
н9 ф9 х„(/о
Фильтр Х9 (Л)
Рис. 6.22.
xa(Æ+l) и оценки шума 1^(6+1), формируемой на выходе вы читающей схемы. Таким образом, число элементов памяти фильтра определяется моделью ухода фазы генераторов, что позволяет при простых моделях ухода фазы использовать про стые методы вычисления стационарных коэффициентов усиле
ния, содержащиеся в разделах 3.3 и 3.4. |
|
|
|
||||
|
|
|
Рассмотрим теперь решение задачи |
||||
|
i+î к+з к*и К+5 |
в том случае, |
если коррекция произ |
||||
|
водится редко и период коррекции L |
||||||
{ |
Экстраполяция ! |
||||||
составляет несколько |
периодов |
дис |
|||||
|
|
__!___ |
|||||
? |
|
кретного времени k, как это показано |
|||||
3 |
I |
>7 È |
|||||
на рис. 6.23. Рассматриваемый режим |
|||||||
|
|
|
используется |
в навигационных систе |
|||
|
Рис. 6.23. |
|
мах [5] для |
снижения |
загрузки |
на |
|
|
|
|
земного маяка импульсами запроса. |
В соответствии с принципом инвариантности для выделения информации об уходе фаз генераторов используются лишь им пульсы последовательности /г, совпадающие с корректирующи-
л |
производится |
ми. Таким образом, фильтрация величины ха(й) |
|
с периодом L, задаваемым корректирующими |
импульсами. |
В паузе между корректирующими импульсами формирование
отсчета дальности выполняется с использованием экстраполи-
л
рованных значений X^(k). Так, например (см. рис. 6.23), оцен ки дальности в моменты времени k и k + 5 формируются путем
А
фильтрации величины Ха(£), а в остальные — путем экстрапо ляции.
Используем принцип инвариантности для проектирования однопутевого дальномера с постоянными параметрами. Заме тим, что в реальной аппаратуре сигналы Y\(k) и У2(&) отсут ствуют, так как это эквивалентные сигналы, получающиеся при замене нелинейных дискриминаторов в следящих измери телях вычитающими элементами. Практически можно исполь зовать лишь выходные сигналы следящих измерителей, и прин цип инвариантности выполняется лишь в полосе пропускания следящей системы канала синхронизации.
В схеме 6.20 выходной величиной ССКС является 82(&+1).
Тогда для выполнения условия инвариантности (6.3) |
в области |
полосы пропускания ССКС необходимо выбрать |
|
/С22= 2/С42, Kl2= %Kz2- |
(6.56) |
Коэффициент 2 учитывает различие масштаба времени в одно- и двухпутевом каналах измерения дальности.
При |
выполнении |
условия (6.56) |
и |
отсутствии |
сигнала |
б](А+1) |
А |
будет повторять |
все |
изменения |
значений |
значение р |
|||||
УЧ |
|
У\ |
|
|
|
<р(А). Так как величина <р(А) содержит уход фаз генераторов, то при однбпутевом измерении (/C ii= ^2t = 0) в следящей си
стеме дальномерного канала накапливается с течением време ни ошибка, которую периодически корректируют, принимая сигнал yi(fe+l). Сравнивая комплексирование с помощью ССДК со схемой компенсации, можно показать, что следящая система выполняет роль фильтра Хф(£), выделяющего наилуч
шим образом |
ошибку однопутевого канала ха(к) из разности |
|||||
ошибок двух- |
и однопутевого каналов |
(см. рис. 6.22). Для |
по- |
|||
лучения |
|
/Ч |
Л |
требуется добавить в схему |
6.20 |
|
оценки xa(fc) + V2(k) |
||||||
сумматор для добавления к |
р~(А+1) |
взвешенной невязки оце |
||||
нивания: |
ei(A:-|-l). |
Проектирование |
контура ССДК сводится |
к расчету стационарных коэффициентов /Си и /С21 при известной модели ухода фазы и шума наблюдения V\{k) Ч-еф (fe), где s<fi(k) — ошибка измерения фазы в контуре CGKC. При редких коррекциях ошибка ev (k) может рассматриваться как белый шум, поскольку контур ССКС более широкополосен, чем кон тур ССДК.
Стационарные характери стики однопутевого измерителя дальности с выбранными ука занным способом постоянными параметрами оказываются, как и следовало ожидать, лучше (сплошная кривая на рис. 6. 24), чем у измерителя с коэффи циентами, определяемыми с помощью выражений (6.49) (пунктирная кривая). Однако длительность переходного про цесса в измерителе недопусти мо велика и составляет 10 пе
риодов запроса дальномера. Для уменьшения времени установ ления ошибок целесообразно в начале измерительного процесса коэффициенты /Сц и Кп выбирать в соответствии с выражения ми (6.49), а затем по истечении трех, четырех периодов запро са переключать на постоянные значения.
Для реализации предложенного алгоритма однопутевого измерения дальности должны быть известны статистические
характеристики возмущающих воздействий (оа, Т0, оа2¥, Т а и п). Очевидно, что такие данные носят приближенный харак тер. Поэтому представляет интерес анализ чувствительности
алгоритма к вариациям априорных данных (особенно о а . Оа? и г{). На рис. 6.25 показаны зависимости отношений диспер сий ошибок однопутевого измерителя дальности с постоянными
параметрами |
в стационарном |
режиме от изменения величин |
||
о*, о2, |
|
и г\. |
Постоянные параметры измерителя выбраны для |
|
°а0 = 9 |
0 |
М2/с4, |
Па¥о = 9 - НИ |
м2/с4, 7'0= 60 с, га=1000 с, |
flo=IOO M 2 . Вариации величин То и Тл приводят к незначи
тельному изменению дисперсии Орш, поэтому соотвехствующие зависимости не приведены. Представленные на рис. 6.25 численные результаты свидетельствуют о том. что реализация субоптимального алгоритма однопутевого измерителя дально сти требует достаточно точных знании о величине “ускорения” ухода фаз, характеризующей кратковременную нестабильность частоты опорных генераторов, и условиях радиоприема.
Дискретный линейный фильтр Калмана
Дискретный фильтр Калмана находит широкое применение при цифро вой обработке информации. Уравнения движения реальных объектов обычно задаются в непрерывном времени с помощью дифференциальных уравнений, обработка же информации в ЭВМ происходит в дискретном времени, поэтому необходим переход от дифференциальных к разностным уравнениям. Система разностных уравнении составляется путем решения си стемы дифференциальных уравнений на интервале времени дискретизации. Рассмотрим решение дифференциального уравнения вида
X (*) = fX < 0 + *W (0 . (b)
Решение уравнения ( 1 ) отыскиваем в виде суммы решений однородного и
неоднородного |
дифференциальных |
уравнении. |
Для |
однородного |
уравнения |
||||||||||||
X (/)= fX (/) |
с |
начальным |
условием |
Х(/0)=Х(О) |
ищем |
решение |
в виде [И] |
||||||||||
Х (/)=e~f* Х(0), |
где |
е |
— матричная экспонента. |
Вычислим |
эту функцию |
||||||||||||
путем использования преобразования Лапласа [1 1]: |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
/ ? Х ( / 7 ) - Х ( 0 ) == f X i p ) . |
|
|
|
( 2 * |
|||||||
Из (2) получим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
•X (р) = |
[pi — f] ' 1 |
X (0 ). |
|
|
|
(3) |
||||||
Выполним |
обратное |
преобразование Лапласа в выражении (3) |
н получим |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
X ( 0 = |
Ф(А)1 О |
X (0), |
|
|
|
( Ц |
|||||
где Ф (t0, |
0 |
— переходная |
матрица, которая |
может |
быть получена, обратным |
||||||||||||
преобразованием Лапласа из [pi—f] - 1. |
( 1) |
находится в |
виде |
суммы: |
|||||||||||||
Решение |
неоднородного уравнения |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
O X(0) + W. (5* |
||
X /) = Ф ( 4 . |
t) |
Х (0) + |
|ф ( т , |
< ^ ( т ) Л = |
Ф ( 4 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
W |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Величина |
W |
имеет |
нулевое среднее |
и |
ковариационную |
матрицу. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q = £ (WWr ) = |
J Ф(*. 0 |
g4*u^ g Tф Г (*. 0 й~- |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Используя |
выражение |
(5) |
можно составить цепочку уравнений, связываю^ |
||||||||||||||
щих Х (0 ‘, X (I) -= X </г), |
. Х ( £ ) = Х ( / Л) |
и |
т. Д.: |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
X (А + |
1) = |
Ф (А) X (А) + |
W yk), |
|
|
(6 * |
||||||
где Ф (А) = |
Ф (4, 4 н )! W (А) = |
j‘ |
Ф<т, 4 , 0 |
gW (т) dr, £ |
(X (0)} = |
£ (X (4)1; |
4
P ( 0 ) = £ |
[[X (0) - £ X |
(0)| [X |0 ) - £ X \0)]r }; |
Q (A) = £ (W (A) Wr (A)); |
|
4 = |
/„ + |
k\t. Случайная величина W (A) называется днскретны_м_белым шумом. |
||
Если |
k Ф i, то W(ife) и |
W (/) некоррелированы, |
так как они формируются |
из пеперэкрывающихся во времени выборок белого шума W (т). При посто
янных f и g |
Ф (к) = |
Ф и Q (к) = Q. |
времени |
описывается выражением |
|
|
Процесс |
измерения в дискретном |
|
||||
|
|
Y (Л, = |
Н (Лг) X (*) + |
У(Л), |
(7) |
|
где H(fc)— матрица |
размером |
mXn, |
V (£ )— дискретный белый шум с |
ну |
левым средним и £{V(&) VT(&)}=R(£).
На основании выражений (6 ) и (7) можно найти оценку с минимальной
дисперсией |
в виде рекуррентного алгоритма. Полагаем, что известна |
оценка |
||||
А |
на |
/t-м шаге |
и ковариационная матрица |
ошибок фильтрации: |
||
X(k) |
||||||
P (k)=E{t(k)tT(k)}, где е (£) = X (k) —X(k) . |
на два этапа. На пер |
|||||
|
Формирование оценки на ( £ + 1 )-м |
шаге разбиваем |
||||
вом |
этапе |
строится |
экстраполяция |
оценки Х(&) |
на следующий |
шаг — |
А |
|
|
А |
|
|
|
X -(/t-fl). Затем формируется оценка фильтрации Х (6+1) путем объедине-
А
ния оценки экстраполяции Х -(/г-И ) и принятого сообщения Y(ft-Ь 1 ). Вы
числим |
X~(k+\) с помощью |
выражения (о), |
заменив |
значения |
X(k) и |
||||||||
W(£) оценками |
Х -(£ -И ) = Ф (k)X(k)-fW(fc). |
нельзя |
предсказать |
на |
основе |
||||||||
Если W(А:)— белый |
шум, |
его |
значение |
||||||||||
предшествующих наблюдений, и наилучшая оценка равна |
среднему значению. |
||||||||||||
Учитывая, что W(/t) =£{W(Æ)}=0, получим |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Х~{к + |
\ ) = Ф ( к ) |
X (k). |
|
|
|
|
(8 ) |
|||
Из (8 ) |
п (6 ) определим ошибку экстраполяции: |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
е- (Л + 1 ) = Х ( £ + |
1) — X" (Л + |
1 ) = |
Фе (к) |
W (к). |
|
|
(9) |
|||||
Найдем |
среднее |
значение |
ошибки |
е-(/г-Ы ): б{е- (к+ 1)}=Ф (к)Е{е(к)}. |
Если |
||||||||
оценка |
А |
имеет смещения, |
то £{e(/s)} —0 и £ { e - (/t+ 1 )}=0. |
При |
этом |
||||||||
Х{к) не |
|||||||||||||
условии ковариационная |
матрица ошибок экстраполяции из (9) |
равна |
|
||||||||||
|
|
Р"(А + 1 ) = |
Ф (А )Р(А )Ф Г (А) + |
<}(АЧ |
|
|
|
МО) |
|||||
При вычислении |
выражения |
(10) |
использовалось |
отсутствие |
корреляции |
||||||||
между шумом W(k) и ошибкой e(k), зависящей |
только |
от значений |
шума |
||||||||||
V/(k—1 ) ... W (l). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Поскольку фильтр линейный, оценка фильтрации образуется |
как |
линей- |
|||||||||||
|
|
А |
и У (£ + 1 ): |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ная комбинация Х-(&4-1) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
X ( k + |
l) = |
K 'X -(Æ -hl) + |
KY [ к + 1), |
|
|
|
|
где К' и К — матричные коэффициенты. При оптимизации коэффициентов обеспечивается несмещенность оценки и минимум среднего квадрата ошибки.
Вычислим среднее значение ошибки фильтрации:
£ { е ( А + 1 )} = |
£ ( х |
(А + I) — K'X~(k 4- 1 ) — KY(A -f- I)} = |
£ ([I |
КН(А + |
|
+ I)) X (А + |
I) — К 'Х -(* -И )} = |1 — КН (6 + 1 ) - К '1 £ ( Х ( А + 1 ) ) . |
||||
Итак, условие несмещенности требует, чтобы |
|
|
|
||
|
|
К7 = 1 — KH (А + |
1), |
|
|
X (А + 1) = |
[I - |
КН (А + 1)1 Х~(А + I) + |
KY (А + 1 ) = |
X"(А + |
. ) + |
|
|
+ К [Y (А + 1 ) — H (А+ 1 ) Х"(А 4-1,]. |
|
(11) |