книги / Флуктуации в динамических системах под действием малых случайных возмущений
..pdfЛеммы о цёпйх Марёоёа |
241 |
строго |
марковским |
свойством, |
получаем |
|
|
||||||
qw (я* X j ) |
= qb\{i} { z x X j ) + J дь\{1 > |
d y ) qw\j{iy (y, ^;) + |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
F |
|
|
|
|
|
+ |
f QL\{i} (я, dy) |
|
(У» ^ 1) ? L \{i} (*ь X j) |
+ |
|||||||
F |
|
|
|
x i |
|
|
|
|
|
||
+ j 4L\{n (*, d y j |
f |
q w m ) (У1, d*i) J ?L\{i> (*i, d y2) X |
|||||||||
F |
|
|
|
|
Xi |
|
F |
|
|
|
|
X qwv{i> (У2 , x i) + |
|
\ QL\{i) (x, dyj f |
qW\jw(У1. dx,) X |
||||||||
|
|
|
|
|
|
F |
|
Xi |
|
|
|
X f qL\{i) (x u d yt) |
f q w v w |
( y t, d xt) qL\{i>(**, X j) |
+ ... |
||||||||
F |
|
|
|
|
Xi |
|
|
|
|
|
|
Введем |
обозначения: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
С |
= |
inf q L\ {i) (X, |
ХД |
|
|
|
|||
|
|
~ |
|
xGXi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D u |
= |
inf |
f q L\ li} (x, |
dy) qwu(i) (y, |
X }), |
|
|||
|
|
|
|
x<=Xi |
j. |
|
|
|
|
|
|
|
|
E t = |
inf |
f |
q L\ {i } ( x , |
d y ) q w v m (y, |
X,); |
|
|||
|
|
|
|
X^x i p |
|
|
|
|
|
|
|
а через |
С ц , |
D tj, E t |
обозначим соответствующие верхние |
||||||||
грани (так же, как и B h E t < |
1). Пользуясь этими обозна |
||||||||||
чениями, |
мы |
можем |
написать |
|
|
|
|||||
Си + Dtj -\-CijJEi |
|
+ CjjEj -f DtjEi + ... ^ |
|
<q\v {х, Xj) <
<с и Dtj + СцЕ1+ Di)El + CtjE\ + DtjEi
T. e.
£ u + £ u / ~ /-. |
+ |
Дальше, чтобы сделать формулы вдвое менее громозд кими, мы будем рассматривать только верхнюю оценку.
242 ВОЗМУЩЕНИЯ НА БОЛЬШИХ ОТРЕЗКАХ ВРЕМЕНИ [ГЛ. 6
Так как (3.4) доказано при г = |
1, то |
С(1 a4 |
— ; по |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
2j Pik |
|
предположению |
индукции, |
|
|
h=f=i |
||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
2 |
Mg) |
|
|
|
< |
У |
ff« |
Р 1Ъ |
Д4Г g e C hj(WU(i}) |
|
-4+4г |
Н и |
|
|
|
|
2 ^ |
21 . |
"<*> |
|
|
|
|
кф{ |
кф i |
g&G(\VU(i}) |
|
кф'1 |
|
||
Здесь |
Hjj — это |
сумма произведений |
я(g) по графам из |
|||||
зу |
в |
в которых стрелка, выходящая из г, не ведет сра |
||||||
/, а |
Кi — сумма таких |
же |
произведений |
по всем |
||||
(W (J |
(г})-графам. Отсюда |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
4 f 4r Pj}Kj + 11i) |
|
|||
|
|
|
Си + |
Я |
Pik•К. |
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
kr-i |
|
|
|
где в числителе стоит сумма Jt(g) уже по всем графам из
Gij(W).
Теперь оценим знаменатель 1 — Et. Из условия необращения в нуль знаменателя в (3.4) вытекает, что, исходя из любой точки, цепь с вероятностью 1 рано или поздно
достигнет множества U |
Хк, тем более |
U |
|
Х к. Поэтому |
||||||||
|
|
|
|
fcCEW / |
|
\ |
|
|
|
|
|
|
Q\V\J{i} (У, %i) = |
1 |
QWU{i} \У, U |
%к) |
И |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
h<B\V |
|
|
|
|
|
|
|
1 — |
Et = |
inf f l |
- |
f qLXii) (x, dy) X |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
xeXil |
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
[ l — |
gwu(i) (y, |
U |
X fc )]}= |
inf |
{qL\{i)[x, |
U |
-^й)+ |
||||
|
1 |
|
' |
A S V V |
n > |
*елГ{ 1 |
|
' |
A e iv |
' |
||
|
|
|
|
+ |
j 9b\<i> (xi dy) qwuiH {у, |
U |
Xk)} . |
|||||
|
|
|
|
|
F |
|
|
|
|
|
|
|
Первое слагаемое не меньше чем |
а 4 |
Ж |
|
р*к |
второе — |
|||||||
|
------; |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2jP ih |
|
|
§ 31 ЛЕММЫ О ЦЕПЯХ МАРКОВА 243
чем
|
Pit |
|
|
|
z |
n ( g ) |
|
s < |
_ 4r |
|
|
_ |
|
||
* |
|
|
2 |
« ( g ) |
|
||
teLMV |
2 Plh fceVV |
|
geG(W\J{i>) |
|
|||
|
кфi |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
= a—4—4r |
L i |
|
|
|
|
|
|
% P l k < |
|
|
|
|
|
|
|
кфх |
|
Здесь Lt — это сумма |
произведений n(g) по всем графам |
||||||
из G(W), |
в которых стрелка, выходящая из г, ведет |
в точ |
|||||
ку из L \W. Приводя |
|
оценки |
для |
первого и для второ |
|||
го слагаемых к общему |
знаменателю, получаем, что |
||||||
|
|
|
г |
2 |
plh-Ki + h |
|
|
|
l - £ i > a —4—4r |
hew |
______ _ |
|
|||
|
|
|
|
|
2 PIK-*I |
|
|
|
|
|
|
|
кф\ |
|
|
В числителе здесь стоит сумма n(g) |
по всем графам g е |
||||||
е G(W). |
Окончательно |
получаем, |
что |
|
c i) |
< - a 8 + 2 -4 r |
P q K i + Hlj |
< |
l ~ E i ^ |
2 P i h - K i + L t " " |
||
|
|
ftew |
|
t4r+i PqKi + Hn
2 Pih-Ki + Li ’ ft£W
что дает верхнюю оценку в (3.4). Проводя аналогичные
выкладки |
для |
ZLi |
мы получаем, что |
(3.4) |
дока- |
||
зано |
для |
1 |
число |
элементов в |
множестве |
||
случая, |
когда |
||||||
L \ W равно г + 1. |
|
|
|
|
|
||
Лемма |
доказана. |
|
|
|
|
||
Л е м м а 3.4. Пусть имеется цепь Маркова на фазо |
|||||||
вом |
пространстве |
X = |
U Хи |
X t f) Xj = |
0 |
(i ф /) |
|
|
|
|
|
t€EZj |
|
|
|
с оценками (3.3) для вероятностей перехода. Обозначим через т^(х) математическое ожидание числа шагов до первого достижения множества U Xhi вычисленное
k(=W
в предположении, что начальное состояние есть х. Если число точек в L \W равно г, то для х е X h i е L\W ,
244 ВОЗМУЩЕНИЯ НА БОЛЬШИХ ОТРЕЗКАХ ВРЕМЕНИ [ГЛ. в
имеем
|
2 |
«(* )+ |
2 |
2 |
п(*) |
. |
. ч . |
— 1.Г g e G (W \ j{i)) |
i e L W V . i + l |
gecjjdvuo-» |
|||||
а |
------------------------ --------—-------- 1------------- < |
mw (х) < |
|||||
|
|
2 |
я <*) |
|
|
|
|
|
|
*еС(ИО |
|
|
|
|
|
|
2 |
«(*) + |
2 |
|
2 |
|
|
< а 4ГгеОрУЩО)______ j< = L \ \ y ,M i g s G j j d V . m j ) ) |
|
(3 5) |
|||||
|
|
|
(W ) |
|
|
|
|
|
|
|
g e G2 |
|
|
|
|
При L\IV, состоящем пз одной точки i, в сумме в чис |
|||||||
лителе участвует ровно |
один |
граф — пустой; |
произведе |
||||
ние |
ji(g), естественно, |
полагается |
равным 1. При |
L\W , |
состоящем более чем из одной точки, графы, по которым
берется |
сумма |
в числителе, можно описать |
так: это гра |
||||
фы |
без |
циклов из (г — 1) |
стрелок |
т-+п, |
т е |
L\W , |
|
п е |
L, т Ф п, не содержащие цепочки стрелок, ведущей |
||||||
из i в множество W. Будем |
обозначать множество |
таких |
|||||
графов |
G(i |
W). |
снова |
будем вести |
по ин |
||
|
Д о к а з а т е л ь с т в о |
||||||
дукции. Пусть сначала г = |
1, т. е. речь идет о первом вы |
ходе из множества X it Наименьшее число шагов до выхо да равно 1; к нему добавляется еще 1, если на первом ша
гу мы опять попали в |
еще единица, если то же случи |
||
лось и на втором шагу, |
и |
т. д. Пользуясь марковским |
|
свойством, получаем |
|
|
|
mw (х) = mL\{i}(x) = l + |
Р(х, Х ;)+ ^ Р(х, dx2)P{xu X t) + |
||
+ С Р (xt dxj) |
I* |
P (xt, dx2) P (x2, X t) + .. . |
|
Xi |
|
Ху |
|
Это выражение лежит между |
i — в t и \JTg’ ’ где |
b t введены при доказательстве леммы 3.3. Из оценок для 1 — Вх, 1 — Bt получаем (3.5) для г = 1.
Пусть теперь (3.5) верно для всех r-элементных мно жеств L\W и всех i е L\W; докажем эти неравенства для L\W из г + 1 точки. Положим, как при доказательстве
§ 31 |
|
ЛЕММЫ О ЦЕПЯХ МАРКОВА |
245 |
|||
леммы 3.3, |
F = |
U |
Xk. |
Момент |
первого |
достижения |
|
fc<=L\VV |
|
|
|
|
|
множества |
(J |
кфг |
равен, |
самое |
меньшее, первому |
|
Xk |
||||||
|
k&W |
|
|
|
попадаем в |
|
моменту выхода из X t; если в этот момент мы |
множество F, то сюда прибавляется еще время, проведен ное в F; если после выхода из F мы попадаем опять в добавляется еще время, проведенное в I / на этот раз, и т. д. Пользуясь строго марковским свойством, мы можем
записать |
это через |
функции ть\и>(х)г mwuw (х) и меРы |
|||
Qb\{i} {х} |
•)> |
{хг •): |
|
||
ttlw {х) = |
ть\{{} {х) + |
J Qb\{i} {x, dy) mW\J{i} (У) + |
|||
|
|
|
F |
|
|
+ J ?L\{i> {xi |
dy) |
f qw\j{i) {У> dxx) mb\{iy (#i) + |
|||
F |
|
|
X x |
|
|
4- j* qb\{i}ixi dyx) |
qw\j{i}(yii dxi) J qb\{i}(xi, dy2) X |
||||
F |
|
|
|
F |
|
X rri\v\j{i){y2) + j qL\{i}(x, dyx) [ qw\j{i}(yi, dxx) X |
|||||
|
|
F |
|
*i |
|
X j |
q b \ {iу {x x, d y2) |
j qw uay (Уг* d x 2) |
(x 2) + ... |
||
F |
|
|
|
Xi |
|
Введем обозначения: |
|
|
|
||
|
|
M t = |
inf mL\{i} {х)ъ |
|
|
|
— |
|
x<=Xi |
|
Nt = inf f gL4{i} (*, dy) mW[J{i} (y)$
-«ex, J
Mi, Nt — соответствующие супремумы. Пользуясь эти ми обозначениями и уже введенными Ей Еи получаем, что при
Ml + N t
1 - E t •
Знаменатели в этой формуле мы уже оценили при дока зательстве предыдущей леммы; и мы уже доказали, что
246 ВОЗМУЩЕНИЯ НА БОЛЬШИХ ОТРЕЗКАХ ВРЕМЕНИ [ГЛ 8
Л/ь |
М ь находятся между |
а. ... |
Чтобы |
оценить |
Ntl |
|
~ |
|
2 |
. /’г*. |
|
|
” |
— |
пользуемся оценками |
кф1 |
|
и справедли |
||
Nh |
для qL\{i)(x, Xh) |
|||||
выми, по предположению |
индукции, |
оценками |
(у) |
|||
для у е X h. Получаем, |
что Nt, Nt заключены между |
|||||
|
|
,Т4Г <?!» + |
Rik |
|
|
|
|
fcG*-'.vv2 ^ |
|
Я, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
где Ki имеет тот же смысл, что при доказательстве преды дущей леммы, Qih — это сумма произведений я(#) по гра фам из G(W U {1} U {&}), a R ik — сумма таких же про изведений по всем графам без циклов из (г — 1) стрелок
т->п, m e L\W , т ф £, п ^ Ь , п ф т , в которых цепочка стрелок, начинающаяся в точке к, не ведет в W. Приводя дроби к одному знаменателю и делая нужные сокращения,
получаем, что mw(x) |
при |
х е X t |
находится |
между |
|
K i |
|
2 |
PikQih^~ |
2 Pik^ih |
|
|
h^L\\V |
f e G L M V |
(3.6) |
||
a*br+i--------- ^ |
|
----------- |
|||
|
|
feevv PihK i + L i |
|
(обозначение Lt введено при доказательстве леммы 3.3). Здесь в числителе стоит сумма произведений я(#), которая и должна стоять в числителе формулы (3.5): а именно,
Ki — сумма я(#) по (W (J |
{г})-графам, второе слагае |
||||
мое — по графам без циклов |
из (г — 1) стрелки |
т -*• /г, |
|||
т ^ L\W , гг е |
И7, п ф т , в |
которых из i ведет стрелка |
|||
i |
к, к ф. W, |
а из к уже |
не ведет |
никакая |
стрелка; |
а |
третье слагаемое — сумма |
я(#) по |
таким же |
графам, |
в которых из i начинается цепочка более чем из одной стрелки, кончающаяся не элементом множества W. Это, вместе с уже вычисленным знаменателем, дает нам утверж дение леммы.
Чтобы не запутаться с пустым графом, нам нужно от дельно рассмотреть переход от г, равного 1, к 2. В этом случае множество L \ W состоит из двух элементов i и к;
§ 4] |
|
ЗАДАЧА ОБ ИНВАРИАНТНОЙ МЕРЕ |
247 |
|
Ki = |
Phi + |
2 |
Phh Qib + Rik =1- В числителе |
(3.6) стоит |
|
|
j&W |
|
|
Pki + |
2 Phi + |
Pih> так чт0 утверждение леммы остает- |
||
|
jew |
и в |
этом случае. |
|
ся верным |
|
§ 4. Задача об инвариантной мере
Здесь при помощи результатов двух предыдущих па раграфов мы решим задачу о грубой асимптотике инвари антной меры диффузионного процесса с малой диффузией на компактном многообразии. При этом мы будем поль зоваться следующей формулой, выражающей с точностью до множителя инвариантную меру р8 диффузионного
процесса (X®, Р*) через инвариантную меру Vs |
цепи Zn |
|
на dg (напоминаем, что D = Л/, 3D = 0 ): |
|
|
^е(В) = j |
v*(Jy)M5fxB(Xf)di |
(4.1) |
dg |
О |
|
(см. X а с ь м и и с к п й [1 ]). Ясно, что для нахождения асимптотики сумм произведений jt(g), составленных из
чисел ехр{—e -2F(Xj, Kj)}9 существенны величины |
|
|
Щ Л Г ^ п н п 2 |
V(Krn, K n) |
(4.2) |
g^G{i} (m-»n)€g |
|
|
(здесь V(Km К п) = VM(Km, К п) — нижняя грань |
зна |
чений нормированного функционала действия на кривых, соединяющих т-й компакт с гг-м и не задевающих прочих компактов).
Л е м м а |
4.1. Минимум (4.2) можно записать также |
|||
в виде |
|
|
|
|
|
W (Kt) = |
min 2 |
V(Km, K n). |
(4.3) |
|
g^G{%) {m-+n)&g |
|
||
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
Ясно, что минимум |
в (4.3) |
||
не больше, |
чем в (4.2) |
(потому что неравенство выполня |
ется для соответствующих друг другу сумм); остается до
казать |
противоположное неравенство. Пусть минимум |
в (4.3) |
достигается на графе g. |
248 |
ВОЗМУЩЕНИЯ НА БОЛЬШИХ |
ОТРЕЗКАХ |
ВРЕМЕНИ |
[ГЛ. д |
|
Если т -+ п — стрелка из |
графа g, и |
V(Km, |
Х п) = |
= V(Km, Х п), оставим стрелку т-> п как она есть; если
же |
ff„) = V(Km, Ки) + . |
. . + V{KU, Кп) (см. § 2), |
заменим ее стрелками т -> i±, . . |
i3 -->• п. При этом сум |
|
ма не изменится, но {г}-граф перестанет быть {г}-графом. |
Прежде всего, может оказаться, что i совпадает с одной из промежуточных точек ij, ] = 1, . . ., s, и в новом графе есть стрелка i -► гу+1 или г -> д; в этом случае выбросим ее. Далее, в графе может оказаться цикл, содержащий точку
п\ п |
ij -► ij+1 |
. ,->i8 п. В графе g этого |
цикла не |
было, |
значит, из одной из точек ij, iy+1, . . ., is |
исходила |
стрелка, ведущая в какую-то другую точку; в этом случае
разомкнем цикл, выбросив |
новую стрелку |
ц |
или zy+1-w y f2>•••>или is |
п). Наконец, могут еще быть |
точки iy, из которых все еще исходит по две стрелки. Вы бросим в этом случае старые стрелки; при этом сумма не увеличится, а построенный граф будет {г}-графом. Пере
бирая таким образом все стрелки, приходим к графу gt для которого
2 |
? ( * „ , * „ ) < |
2 У (к т, к п). |
|
|
(m -»n)eg |
|
(m -*n )eg |
|
|
Т е о р е м а |
4.1. Пусть |
для |
системы хх = b(xt) |
на |
компактном многообразии М |
выполняется условие |
А |
(см. § 2). Пусть \хг — нормированная инвариантная мера диффузионного процесса (Х\, Р£), причем для семейства этих процессов выполнены условия теоремы 3.2 гл. 5. Тогда для любого у > О существует рг > О (которое можно вы брать сколь угодно малым) такое, что мера ц8 от рг- окрестности gt компакта К х при достаточно малых е заключена в пределах ехр{—г^{\У{Кх) — min W{Kt) dtz
г
=ь у)}, где W(Kt) — константы, определяемые формулами
(4.2) или (4.3).
Д о к а з а т е л ь с т в о . Выберем в соответствии с леммами 2.1, 1.7, 1.8 малые положительные рх < р2 < Ро такие, чтобы оценки (2.3), (1.3), (1.4) выполнялись при малых е с заменой у на у/И. В силу леммы 3.2 значения
нормированной инвариантной |
меры v8 |
цепи Zn лежат |
в пределах |
|
|
ехр{—e~2(T'F(tf|) - |
± |
Y)}* |
ЗАДАЧА ОБ ИНВАРИАНТНОЙ МЕРЕ |
2*9 |
|
Для оценки |
(gi) воспользуемся формулой |
(4.1): |
=J Vе (dy) М *]х*Д М ) dt =>
О
При малых е это не превосходит exp!— s~2l\V (Ki) —
Чтобы оценить \хг (М) сверху, воспользуемся опять фор мулой (4.1):
№ ) = J ve (dy) М/с* =
f Vе (dy) ГM^ea0>0 + М ^ М Е.е тЛ. ^ |
sup М ЕСГ0 + S U p M x t!- |
|
Аао J |
yedg |
хеС |
Первое среднее не превосходит ехрexpje- 2 X I |
в силу (1.3), |
второе не больше какой-то константы в силу следствия из леммы 1.9.
Подвергая меру це |
нормировке делением на ре (Л/), |
||
получаем утверждение |
теоремы. |
|
|
Если поле Ь(х) потенциально, т. е. представимо в виде |
|||
Ь(х) = —у U(x), |
где |
у — оператор взятия |
градиента |
в метрике ds2 = |
2аи(х)йхЧх\ то можно выписать явную |
||
формулу для плотности инвариантной меры: |
тг (х) = |
||
= Се ехр {—2e~2U(x)}, |
где Сг — нормирующий множи |
тель. Это проверяется подстановкой в прямое уравнение Колмогорова; в случае единичной матрицы (аг/) см. фор мулу (4.14) гл. 4. Это представление инвариантной меры сводит изучение предельного поведения инвариантной меры к асимптотическому исследованию интеграла лап
ласовского типа (см. |
К о л м о г о р о в |
[1 ]). Теорема |
4.1 дает возможность |
изучить предельное |
поведение ин |
250 |
ВОЗМУЩЕНИЯ НА БОЛЬШИХ ОТРЕЗКАХ ВРЕМЕНИ ГГЛ. б |
вариантной меры в непотенциальном случае, когда нельзя использовать явный вид решения уравнения Колмогоро ва; но результаты этой теоремы, конечно, имеют меньшую4 точность.
Из теоремы 4.1 вытекает, в частности, что мера р8 при
е0 сосредоточивается в малой окрестности объединения
компактов К ь для которых достигается min W (Kt). Этот i
результат был получен в статьях В е н т ц е л и, Ф р е й д-
л и н а [2], [4]. |
В некоторых случаях удается указать |
|
характер предельного |
поведения меры р8 более точно. |
|
Т е о р е м а |
4.2. |
Пусть выполнены условия предыду |
щей теоремы; пусть min W(Ki) достигается на единствен- i
ном КIQ, и существует только одна нормированная ин
вариантная мера [х0 динамической системы xt = b(xt), сосредоточенная па K{Q. Тогда мера р8 слабо сходится
кр0 при г ->■ 0.
До к а з а т е л ь с т в о стандартное; из фактов, свя
занных с нашим конкретным семейством процессов(Xf, Pf ), используется то, что M*/(Xf) - > / (xt (x)) равномерно по х при е -> 0 для любой непрерывной функции / (следствие теоремы 1.2 гл. 2).
Результаты о предельном поведении меры р8 в случае, когда на компакте Kio сосредоточена не одна инвариант ная мера невозмущенной динамической системы, получе ны в двух различных ситуациях. Пусть Kio — гладкое
подмногообразие |
Л/. |
В статье 10. |
И. К и ф е р а [2] рассмотрен случай, |
когда динамическая система на K io является транзитивной У-системой. (Класс У-систем характеризуется тем, что касательное расслоение представляется в виде суммы трех инвариантных расслоений, причем в первом из них каса тельные векторы при переносе вдоль траекторий системы подвергаются экспоненциальному растяжению, во вто ром — экспоненциальному сжатию, а третье расслоение — одномерное, порожденное в каждой точке вектором из по ля Ь(х). Эти системы образуют достаточно обширное мно жество в пространстве всех динамических систем.) Этот случай близок к случаю единственной инвариантной меры. Дело в том, что для У-систем среди бесконечного множест ва нормированных инвариантных мер выделяется одна*