Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Обнаружение, распознавание и пеленгация объектов в ближней локации

..pdf
Скачиваний:
19
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
12.6 Mб
Скачать

! W « b . t ) - % r

Оценки автокорреляционной и авторегрессионной функций яв­ ляются частным случаем оценок взаимокорреляционной и взаиморегрессионной функций, когда обе реализации x(t) иу(0 совпадают:

_ ] <0+^

* Л 'о .т) = ^ J x(t)x(t + x)dt;

*0

P»('o.t) = % £

* X

В некоторых случаях процессы нестационарны за счет изме­ нения во времени математических ожиданий ц, (0 и и

среднеквадратических значений <Jx(t) и с у (/), причем матема­

тические ожидания можно рассчитать. Тогда на основании выра­ жений (2.22) и (2.35 ) взаиморегрессионная функция может быть определена как

о

ч с

*Д'о.'1) + М 'о ) М 'о + * )

*

Р,/* ('о .т) = ~

— ZT7-T----ТГГ\---------

где

«5 J М О - М О ] 2* ;

c v (*o>*) = j ] h

В некоторых случаях величина о2 (t) также может быть рас­ считана. В эксперименте определяют нормированную взаимокорреляционную функцию Гц, (х), причем может оказаться, что норми­ рованный центрированный случайный процесс стационарен, тогда

63

x ( t 2) x ( t ,)

Рис. 2.3. Формирование выборки объемом N + 1 из реализации длительностью Тг

Р,/*

+

(*0)

=

 

При обработке реализации сигналов на ЭВМ исходный непре­ рывный сигнал следует представить в виде дискретного временно­ го ряда, для чего можно воспользоваться дискретизацией выбо­ рочных реализаций по теореме Котельникова. При этом количест­ во отсчетов на интервале Тг будет N+ где N = 2/ в7\ а интервал

дискретизации At = (2 /в)-1, т.е. в моменты времени, отстоящие друг от друга на интервал At = h (рис. 2.3), проводится выборка из отдельной реализации x(t) случайного процесса с непрерывным временем. Выбор (q + 1 )-го отсчета в качестве первого, a N-ro от­ счета в качестве последнего определяется спецификой систем ближней локации.

Пусть {*(/„)}, п = 1, 2,..., N, — численные значения реали­ зации в точках tn = /0 + nh. Точка to, соответствующая т-му отсче­ ту, задается при вычислении скользящих оценок и, если п прини­ мает значения от 1 до N, а не от 0 до (TV - 1), в дальнейшие форму­ лы не входит.

Оценки начальных моментов взаимо- и авторегрессионных функций могут быть получены по следующим формулам:

_

j Ы-г

к ху

rh) = -7}----- X х„у„+г при г = 0,1,2,..., к\

 

” ~ г п=1

Кх (qh, rh) =

1

У х

у

 

ЛЛП+Г»

 

w - r ) h

 

 

 

 

1

N - r

 

 

 

 

1

V ,,2.

 

 

N - r

\ ( N - r

Л

 

£

y * x * »

1

4

(2.41)

4/1-1

) Ч я=1

/

( N - r

4 ( N - r

лп

\ -i

I

*/i*i»+r

i

(2.42)

 

 

 

 

x 2

 

4/1=1

J \ n =1

 

J

где г — номер шага; к — максимальное число шагов; $ytx {qh, rh)

и (3, {qh, rh) — несмещенные оценки взаимо- и авторегрессион­

ных функций.

Для оценки регрессионных характеристик, осредненных на ин­ тервале принятия решения Т при Tr = Т, tN необходимо выбрать равным моменту срабатывания (tN = tcp), определяемому тре­

бованиями эффективности системы ближней локации.

Для получения доверительных интервалов оценок по форму­ лам (2.41) и (2.42) нельзя пользоваться зависимостями (2.38) и (2.39), так как при дискретизации по теореме Котельникова слу­ чайного процесса (за исключением полосового белого шума) от­ счеты уп или хп оказываются в общем случае коррелированными, кроме того, очень часто интервал дискретизации выбирается меньше требуемого.

Однако если экспериментально удается определить время корреляции процесса, то объем выборки некоррелированных от­ счетов можно считать приблизительно равным

1.

тогда на основании выражений (2.36), (2.37) и (2.39) для нормаль­ ных случайных процессов

Sf, - S O W - ^ Л Ф . <*)*,?

(2.43)

Л=1

 

Доверительные интервалы для ру/х (qh, rh) и уп+г при х„

можно определить как

Иногда достаточно оценить лишь дисперсию /5 ( 0 ^ ) . На основа-

нии 2.3 дисперсия

Используя для

оценку

Sf, получаем

где Sfy определяется по равенству (2.43).

Коэффициенты начальной регрессии интервалов меищу нулями стационарных случайных процессов

Для параметрических оценок в нелинейных регрессионных системах обнаружения и распознавания узкополосных случайных процессов необходимо установить зависимость коэффициентов начальной регрессии (КНР) параметров процесса от его основных характеристик, в частности от параметров энергетического спектра случайного процесса.

Исследуем связь КНР длительностей интервалов между нуля­ ми узкополосного стационарного в широком смысле случайного процесса с его энергетическим спектром. Узкополосный стацио­ нарный в широком смысле случайный процесс может быть пред­ ставлен аналитической зависимостью

дс( 0 = £ ( 0 cos[ о у - (/)],р<

где Е{1) — огибающая случайного процесса {*(/)}; со0 — средняя

66

Рис. 2.4. Отрезок реализации узкополосного случайного процесса

частота энергетического спектра процесса; ср(/) — случайная со­ ставляющая полной фазы процесса.

Рассмотрим последовательные моменты времени tx,t2,...,tk

прохождения через нуль случайной реализации x(t) (рис. 2.4). Ко­ личество нулей узкополосного случайного процесса {*(/)} совпа­ дает с количеством нулей cos[co0/-cp(/)], поэтому, полагая

h~h = T i > (к+\ ~h ~ хк>

получаем

“ [ф(^*+1) ~ф(г*)] =

откуда

хк = [я + ф(г*+1) - ф(г*)](»о" 1.

о

Запишем центрированные случайные величины т :

о

о

(2.44)

T i ^ i -щ ,,

Хк=тк - ц хк,

где цт1 и цтА — математические ожидания случайных величин. Для узкополосного стационарного случайного процесса

(2-45)

со0

поэтому

о

X* = [ф(/А+1) - ф )]о>0 •

о

Ковариационный момент центрированных случайных величин ц

о

и Т2 можно записать как

С(х,, х2) = мм\х. х°21 = -^М М {[ср(г, + х,) - ф(/,)] [ф(г, + х, + х2) -

L J и 0

“ ф(*| + х,)]} = Д -АЛ/[ф(/, + х, )ф(*, + х, + х2) - ф(/, + х, )ф(/, + х,) -

-Ф (Г,) ф(Г| + х, + х2 ) + ф(/!) ф(/, + X,)] = - ^ М[В (/„ X,) +

 

О>0

 

+Яф ( '|. т2 ) -

('i. 0) - 5Ф('i. *i + Ь )].

(2.46)

где Вф (г, х) — корреляционная функция случайной фазы процес­ са {*(*)}. (В (2.46) усреднение осуществляется по случайной фазе

и по случайному интервалу х между нулями стацинарного случайного процесса.)

Для рассматриваемого стационарного процесса

 

2?ф(Лт) = Яф(т),

(2.47)

поэтому определение ковариации параметров х, и х2

сводится к

вычислению суммы слагаемых вида А /[£ф (х)]. Для непрерывных случайных величин можно записать

^ [ А ( т ) ] = ^ ( т ) Д ф(т)</т,

(2.48)

где W(z) — плотность распределения вероятностей случайной

величины х.

Предположим, что корреляционная функция фазы процесса

TZ

{х(г)} в окрестности рт = — непрерывна и дифференцируема,

со0

тогда ее можно разложить в ряд

о*

5ф(*) = 5ф(ш )+ К М ° + в; ( щ ) у +

где В' (х) — первая производная по х в точке цт = —со0 .

Ограничиваясь первыми двумя членами в разложении и подстав­ ляя В9 (х) в выражение (2.48), получаем

M[BV(х)] = /» Ч т ) |Ч О О + к О О ? dx =

 

= Яф (щ ) jw(x)dx + 5 ; (pt ) \w{x)xdx.

(2.49)

В уравнении (2.49) второе слагаемое равно нулю, поэтому

М (А (т )] = М ц т).

(2-5°)

Тогда с учетом равенств (2.44), (2.47) и (2.50) выражение (2.46) для ковариационного момента параметров X] и х2 приводим к виду

_ \ ТС

£ ( т1>хг) ~ ~ f 2Д,

Щ

-в.. '2 * '

 

(2.51)

Ч®0/ " М

0)

 

Аналогично можно получить выражение для ковариационного момента любых х, и хк интервалов между нулями стационарного случайного процесса:

С(т„т*) = \ \ щ

( /- * ) — - В,

-В ,

(1 - к - \) —

< [

®oJ

“ о.

®0 J

 

 

 

(2.52)

Дисперсию случайного параметра х определим из равенства (2.52) при / = к:

Л(0)-а(2.53)

Тогда коэффициент начальной регрессии интервалов между нуля­ ми узкополосного случайного процесса на основании выражения (2.22) с учетом равенств (2.45), (2.52) и (2.53) будет иметь вид

Р т |/т * Рх4 / т,

c C

w t H v s = | 2В

(Л -1 )

я - Д. к ± \ -

 

 

 

 

 

со,о J

Щ

- д . (Л -2 )—

+ я2}{2 5ф( 0 ) - 5 ф

я

1-1

-=-

+ я

(2.54)

 

a>0J

J1 L

со,о/

 

 

Из уравнения (2.54) следует, что для нахождения

(3T|/Tt необ­

ходимо определить корреляционную функцию

Дф (т)

при фикси­

рованных значениях аргумента

 

 

 

т = р — ,

р = 0,1,...,(Л -2),(Л -1),Л .

(2.55)

 

 

©о

 

 

 

 

Выражение для Дф (т) может быть получено в виде степенно­

го ряда по г0 (т)

[14]

 

 

 

 

„ Г2(и + ^ |

^м 4 1 1 тп\{п± 7+ т)\^ ' Г г- ? 'ь М +7 ^ (’)+П ^ (,) + -

(2.56)

где Г^л + - ^ — у-функция; rQ(х) — огибающая нормированного

коэффициента корреляции случайного процесса (х(/)}; г02(т) =

= гс (т) + ''/( * ) Причем

оо оо

г,(т) = J.S ,t (©)sin(©-©0)'K/© JS., (©)</©

о Lo

где Sx (со) — энергетический спектр случайного процесса {*(/)}.

При прямоугольном энергетическом спектре с шириной поло­ сы А©

.

при

-

Дб)

So

|co-© o|<— ;

s , (О) =

 

 

Act)

О

при

|о> —G>0 1>

r0 (t) определяется выражением

'«мЧ'тШ-1 (2.57)

Если спектральная плотность случайного процесса аппрокси­ мируется гауссоидой

 

(

(сош0 )2 ^

 

Sx (со) = S0exp

Р2

 

 

0 Асо

.4

принимает вид

где р = -т=, то выражение для г0 (х)

V 71

 

 

 

г0 (т) = ехр

(2.58)

Обозначим относительную ширину энергетического спектра

Асо/ со0 = а,

тогда интересующие нас значения г0(т) в соответст­

вии с равенствами (2.57) и (2.58) получим в виде: для прямоугольного энергетического спектра

го(т)

для гауссова спектра

( *

>

71

= ехр

Р---

о 3

L 4

(2.59)

(2.60)

J

Коэффициентр определяется аналогично из равенства (2.55).

Из выражений (2.59) и (2.60) видно, что корреляционная функция случайной фазы (2.56), а следовательно, и КНР длитель­ ностей интервалов между нулями (2.54) при значениях аргумента, определяемых уравнениями (2.55), для каждого из рассмотренных видов энергетических спектров являются функциями только отно­

сительной ширины полосы энергетического спектра и не зависят от средней частоты со0.

В доплеровских системах ближней локации относительная ширина полосы доплеровского сигнала, при прочих равных усло­ виях не зависит от относительной скорости, т.е. от средней часто­ ты со0, а определяется пространственно-геометрическими свойст­

вами объектов и параметрами приемопередающего тракта [16]. При перемещении объекта в диаграмме направленности происхо­ дит изменение средней частоты в спектре доплеровского сигнала, при этом для каждого значения средней частоты относительная ширина полосы постоянна: а = const.

Предположим, что изменение доплеровской частоты на интер­ вале между нулями т мало по сравнению с со0. Обозначим <о01 среднюю частоту на интервале между нулями т, и со02 — сред­ нюю частоту на интервале т2. В [16] показано, что для такого

процесса при усреднении по множеству реализаций коэффициент начальной регрессии будет определяться относительной шириной полосы стационарного процесса pti /Т( (а) и зависеть от скорости

изменения средней частоты на интервалах т, и т2:

! W ^ i W a)-

ю02

Результаты расчета КНР интервалов между нулями стацио­ нарных случайных процессов с прямоугольными и гауссовыми спектрами в зависимости от относительной ширины полосы а (см. (2.54)) и корреляционной функции фазы Яф (т) (см. (2.56)) ста­

ционарного случайного процесса с гауссовым спектром (рис. 2.5, 2.6) показывают следующее:

КНР PT,/tt является убывающей функцией относительной

ширины полосы спектра узкополосного случайного процесса, что подтверждается экспериментально;

удовлетворительное совпадение расчетных и эксперименталь­ ных данных до значений а = 0,7... 0,9;

влияние вида энергетического спектра на значение КНР не­ значительно. Это свойство анализируемого параметра подтвер-