книги / Обнаружение, распознавание и пеленгация объектов в ближней локации
..pdf! W « b . t ) - % r
Оценки автокорреляционной и авторегрессионной функций яв ляются частным случаем оценок взаимокорреляционной и взаиморегрессионной функций, когда обе реализации x(t) иу(0 совпадают:
_ ] <0+^
* Л 'о .т) = ^ J x(t)x(t + x)dt;
*0
P»('o.t) = % £
* X
В некоторых случаях процессы нестационарны за счет изме нения во времени математических ожиданий ц, (0 и и
среднеквадратических значений <Jx(t) и с у (/), причем матема
тические ожидания можно рассчитать. Тогда на основании выра жений (2.22) и (2.35 ) взаиморегрессионная функция может быть определена как
о |
ч с |
*Д'о.'1) + М 'о ) М 'о + * ) |
* |
Р,/* ('о .т) = ~ |
— ZT7-T----ТГГ\--------- |
где
«5 J М О - М О ] 2* ;
1о
c v (*o>*) = j ] h
В некоторых случаях величина о2 (t) также может быть рас считана. В эксперименте определяют нормированную взаимокорреляционную функцию Гц, (х), причем может оказаться, что норми рованный центрированный случайный процесс стационарен, тогда
63
x ( t 2) x ( t ,)
Рис. 2.3. Формирование выборки объемом N + 1 из реализации длительностью Тг
Р,/* |
+ |
(*0) |
= |
|
При обработке реализации сигналов на ЭВМ исходный непре рывный сигнал следует представить в виде дискретного временно го ряда, для чего можно воспользоваться дискретизацией выбо рочных реализаций по теореме Котельникова. При этом количест во отсчетов на интервале Тг будет N+ где N = 2/ в7\ а интервал
дискретизации At = (2 /в)-1, т.е. в моменты времени, отстоящие друг от друга на интервал At = h (рис. 2.3), проводится выборка из отдельной реализации x(t) случайного процесса с непрерывным временем. Выбор (q + 1 )-го отсчета в качестве первого, a N-ro от счета в качестве последнего определяется спецификой систем ближней локации.
Пусть {*(/„)}, п = 1, 2,..., N, — численные значения реали зации в точках tn = /0 + nh. Точка to, соответствующая т-му отсче ту, задается при вычислении скользящих оценок и, если п прини мает значения от 1 до N, а не от 0 до (TV - 1), в дальнейшие форму лы не входит.
Оценки начальных моментов взаимо- и авторегрессионных функций могут быть получены по следующим формулам:
_ |
j Ы-г |
к ху |
rh) = -7}----- X х„у„+г при г = 0,1,2,..., к\ |
|
” ~ г п=1 |
Кх (qh, rh) = |
1 |
У х |
у |
• |
|
ЛЛП+Г» |
|
||||
w - r ) h |
|
|
|
||
|
1 |
N - r |
|
|
|
|
1 |
V ,,2. |
|
|
|
N - r |
\ ( N - r |
Л |
|||
|
£ |
y * x * » |
1 |
4 |
(2.41) |
4/1-1 |
) Ч я=1 |
/ |
|||
( N - r |
4 ( N - r |
лп |
\ -i |
||
I |
*/i*i»+r |
i |
(2.42) |
||
|
|
|
|
x 2 |
|
4/1=1 |
J \ n =1 |
|
J |
где г — номер шага; к — максимальное число шагов; $ytx {qh, rh)
и (3, {qh, rh) — несмещенные оценки взаимо- и авторегрессион
ных функций.
Для оценки регрессионных характеристик, осредненных на ин тервале принятия решения Т при Tr = Т, tN необходимо выбрать равным моменту срабатывания (tN = tcp), определяемому тре
бованиями эффективности системы ближней локации.
Для получения доверительных интервалов оценок по форму лам (2.41) и (2.42) нельзя пользоваться зависимостями (2.38) и (2.39), так как при дискретизации по теореме Котельникова слу чайного процесса (за исключением полосового белого шума) от счеты уп или хп оказываются в общем случае коррелированными, кроме того, очень часто интервал дискретизации выбирается меньше требуемого.
Однако если экспериментально удается определить время корреляции процесса, то объем выборки некоррелированных от счетов можно считать приблизительно равным
1.
тогда на основании выражений (2.36), (2.37) и (2.39) для нормаль ных случайных процессов
Sf, - S O W - ^ Л Ф . <*)*,? |
(2.43) |
Л=1 |
|
Доверительные интервалы для ру/х (qh, rh) и уп+г при х„
можно определить как
Иногда достаточно оценить лишь дисперсию /5 ( 0 ^ ) . На основа-
нии 2.3 дисперсия |
Используя для |
оценку |
Sf, получаем
где Sfy определяется по равенству (2.43).
Коэффициенты начальной регрессии интервалов меищу нулями стационарных случайных процессов
Для параметрических оценок в нелинейных регрессионных системах обнаружения и распознавания узкополосных случайных процессов необходимо установить зависимость коэффициентов начальной регрессии (КНР) параметров процесса от его основных характеристик, в частности от параметров энергетического спектра случайного процесса.
Исследуем связь КНР длительностей интервалов между нуля ми узкополосного стационарного в широком смысле случайного процесса с его энергетическим спектром. Узкополосный стацио нарный в широком смысле случайный процесс может быть пред ставлен аналитической зависимостью
дс( 0 = £ ( 0 cos[ о у - (/)],р<
где Е{1) — огибающая случайного процесса {*(/)}; со0 — средняя
66
Рис. 2.4. Отрезок реализации узкополосного случайного процесса
частота энергетического спектра процесса; ср(/) — случайная со ставляющая полной фазы процесса.
Рассмотрим последовательные моменты времени tx,t2,...,tk
прохождения через нуль случайной реализации x(t) (рис. 2.4). Ко личество нулей узкополосного случайного процесса {*(/)} совпа дает с количеством нулей cos[co0/-cp(/)], поэтому, полагая
h~h = T i > (к+\ ~h ~ хк>
получаем
“ [ф(^*+1) ~ф(г*)] =
откуда
хк = [я + ф(г*+1) - ф(г*)](»о" 1.
о
Запишем центрированные случайные величины т :
о |
о |
(2.44) |
T i ^ i -щ ,, |
Хк=тк - ц хк, |
где цт1 и цтА — математические ожидания случайных величин. Для узкополосного стационарного случайного процесса
(2-45)
со0
поэтому
о
X* = [ф(/А+1) - ф )]о>0 •
о
Ковариационный момент центрированных случайных величин ц
о
и Т2 можно записать как
С(х,, х2) = мм\х. х°21 = -^М М {[ср(г, + х,) - ф(/,)] [ф(г, + х, + х2) -
L J и 0
“ ф(*| + х,)]} = Д -АЛ/[ф(/, + х, )ф(*, + х, + х2) - ф(/, + х, )ф(/, + х,) -
-Ф (Г,) ф(Г| + х, + х2 ) + ф(/!) ф(/, + X,)] = - ^ М[В (/„ X,) +
|
О>0 |
|
+Яф ( '|. т2 ) - |
('i. 0) - 5Ф('i. *i + Ь )]. |
(2.46) |
где Вф (г, х) — корреляционная функция случайной фазы процес са {*(*)}. (В (2.46) усреднение осуществляется по случайной фазе
и по случайному интервалу х между нулями стацинарного случайного процесса.)
Для рассматриваемого стационарного процесса |
|
2?ф(Лт) = Яф(т), |
(2.47) |
поэтому определение ковариации параметров х, и х2 |
сводится к |
вычислению суммы слагаемых вида А /[£ф (х)]. Для непрерывных случайных величин можно записать
^ [ А ( т ) ] = ^ ( т ) Д ф(т)</т, |
(2.48) |
где W(z) — плотность распределения вероятностей случайной
величины х.
Предположим, что корреляционная функция фазы процесса
TZ
{х(г)} в окрестности рт = — непрерывна и дифференцируема,
со0
тогда ее можно разложить в ряд
о*
5ф(*) = 5ф(ш )+ К М ° + в; ( щ ) у +
где В' (х) — первая производная по х в точке цт = —со0 .
Ограничиваясь первыми двумя членами в разложении и подстав ляя В9 (х) в выражение (2.48), получаем
M[BV(х)] = /» Ч т ) |Ч О О + к О О ? dx = |
|
= Яф (щ ) jw(x)dx + 5 ; (pt ) \w{x)xdx. |
(2.49) |
В уравнении (2.49) второе слагаемое равно нулю, поэтому
М (А (т )] = М ц т). |
(2-5°) |
Тогда с учетом равенств (2.44), (2.47) и (2.50) выражение (2.46) для ковариационного момента параметров X] и х2 приводим к виду
_ \ ТС
£ ( т1>хг) ~ ~ f 2Д,
Щ
-в.. '2 * ' |
|
(2.51) |
Ч®0/ " М |
0) |
|
Аналогично можно получить выражение для ковариационного момента любых х, и хк интервалов между нулями стационарного случайного процесса:
С(т„т*) = \ \ щ |
( /- * ) — - В, |
-В , |
(1 - к - \) — |
< [ |
®oJ |
“ о. |
®0 J |
|
|
|
(2.52) |
Дисперсию случайного параметра х определим из равенства (2.52) при / = к:
Л(0)-а(Й (2.53)
Тогда коэффициент начальной регрессии интервалов между нуля ми узкополосного случайного процесса на основании выражения (2.22) с учетом равенств (2.45), (2.52) и (2.53) будет иметь вид
Р т |/т * Рх4 / т, |
c C |
w t H v s = | 2В |
(Л -1 ) |
я - Д. к ± \ - |
||
|
|
|
|
|
со,о J |
Щ |
- д . (Л -2 )— |
+ я2}{2 5ф( 0 ) - 5 ф |
я |
1-1 |
|||
-=- |
+ я |
(2.54) |
||||
|
a>0J |
J1 L |
со,о/ |
|
|
|
Из уравнения (2.54) следует, что для нахождения |
(3T|/Tt необ |
|||||
ходимо определить корреляционную функцию |
Дф (т) |
при фикси |
||||
рованных значениях аргумента |
|
|
|
|||
т = р — , |
р = 0,1,...,(Л -2),(Л -1),Л . |
(2.55) |
||||
|
|
©о |
|
|
|
|
Выражение для Дф (т) может быть получено в виде степенно |
||||||
го ряда по г0 (т) |
[14] |
|
|
|
|
„„ Г2(и + ^ |
^м 4 1 1 тп\{п± 7+ т)\^ ' Г г- ? 'ь М +7 ^ (’)+П ^ (,) + -
(2.56)
где Г^л + - ^ — у-функция; rQ(х) — огибающая нормированного
коэффициента корреляции случайного процесса (х(/)}; г02(т) =
= гс (т) + ''/( * ) ■ Причем
оо оо
г,(т) = J.S ,t (©)sin(©-©0)'K/© JS., (©)</©
о Lo
где Sx (со) — энергетический спектр случайного процесса {*(/)}.
При прямоугольном энергетическом спектре с шириной поло сы А©
. |
при |
- |
Дб) |
So |
|co-© o|<— ; |
||
s , (О) = |
|
|
Act) |
О |
при |
|о> —G>0 1> |
r0 (t) определяется выражением
'«мЧ'тШ-1 (2.57)
Если спектральная плотность случайного процесса аппрокси мируется гауссоидой
|
( |
(сош0 )2 ^ |
|
Sx (со) = S0exp |
Р2 |
|
|
|
0 Асо |
.4 |
принимает вид |
где р = -т=, то выражение для г0 (х) |
||
V 71 |
|
|
|
г0 (т) = ехр |
(2.58) |
Обозначим относительную ширину энергетического спектра |
||
Асо/ со0 = а, |
тогда интересующие нас значения г0(т) в соответст |
вии с равенствами (2.57) и (2.58) получим в виде: для прямоугольного энергетического спектра
го(т)
для гауссова спектра
( * |
> |
71 |
= ехр |
Р--- |
|
о 3 |
L 4 |
(2.59)
(2.60)
J
Коэффициентр определяется аналогично из равенства (2.55).
Из выражений (2.59) и (2.60) видно, что корреляционная функция случайной фазы (2.56), а следовательно, и КНР длитель ностей интервалов между нулями (2.54) при значениях аргумента, определяемых уравнениями (2.55), для каждого из рассмотренных видов энергетических спектров являются функциями только отно
сительной ширины полосы энергетического спектра и не зависят от средней частоты со0.
В доплеровских системах ближней локации относительная ширина полосы доплеровского сигнала, при прочих равных усло виях не зависит от относительной скорости, т.е. от средней часто ты со0, а определяется пространственно-геометрическими свойст
вами объектов и параметрами приемопередающего тракта [16]. При перемещении объекта в диаграмме направленности происхо дит изменение средней частоты в спектре доплеровского сигнала, при этом для каждого значения средней частоты относительная ширина полосы постоянна: а = const.
Предположим, что изменение доплеровской частоты на интер вале между нулями т мало по сравнению с со0. Обозначим <о01 среднюю частоту на интервале между нулями т, и со02 — сред нюю частоту на интервале т2. В [16] показано, что для такого
процесса при усреднении по множеству реализаций коэффициент начальной регрессии будет определяться относительной шириной полосы стационарного процесса pti /Т( (а) и зависеть от скорости
изменения средней частоты на интервалах т, и т2:
! W ^ i W a)-
ю02
Результаты расчета КНР интервалов между нулями стацио нарных случайных процессов с прямоугольными и гауссовыми спектрами в зависимости от относительной ширины полосы а (см. (2.54)) и корреляционной функции фазы Яф (т) (см. (2.56)) ста
ционарного случайного процесса с гауссовым спектром (рис. 2.5, 2.6) показывают следующее:
КНР PT,/tt является убывающей функцией относительной
ширины полосы спектра узкополосного случайного процесса, что подтверждается экспериментально;
удовлетворительное совпадение расчетных и эксперименталь ных данных до значений а = 0,7... 0,9;
влияние вида энергетического спектра на значение КНР не значительно. Это свойство анализируемого параметра подтвер-