книги / Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы
..pdf
|
|
|
§ 9. ТОЧЕЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ |
|
|
|
|
51 |
||||
§ 9. Точечные процессы и пуассоновские точечные процессы |
|
|||||||||||
Пусть (X, Л?х) — |
измеримое пространство. Под точечной функ |
|||||||||||
цией р |
на X |
подразумевается отображение р: Dp <= (0, °°) |
X, |
где |
||||||||
область |
Dp — счетное |
подмножество |
из (0, |
°°). |
Точечная |
функ |
||||||
ция р определяет на*) |
(О, ° ° ) Х Х считающую меру Np(dtdx) |
по |
||||||||||
средством соотношения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Np((0, t]xU) = # { s e |
Dp; s < i , |
p(s) e U}, |
f > 0 , |
|
(9.1) |
|||||||
Точечный процесс получается рандомизацией понятия точечных |
||||||||||||
функций. Пусть Пх — |
совокупность |
точечных функций на X |
и |
|||||||||
Ив(11х) — наименьшее |
о-поле па Их. |
относительно которого |
изме |
|||||||||
римы все отображения |
p<-*Np((0. t] X U), i > 0 . |
U ^ $x- |
(1IX, |
|||||||||
О п р е д е л е н и е |
9.1. |
Точечный |
процесс |
p |
на X |
есть |
||||||
$ (Пх))-измеримая случайная велнчипа, т. |
е. 2F / & (Пх) -измери |
|||||||||||
мое отображение Р- |
О — Пх, определенное на вероятностпом прост |
|||||||||||
ранстве |
(Q, |
Р). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Точечный процесс р называется стационарным, если для вся |
||||||||||||
кого t > 0 р |
и 0,р имеют один и тот же вероятностный |
закон, |
где |
|||||||||
l>otp = {s е (0, оо): s + |
i е |
Dp} |
и |
(0(р) (s) = p(s + t). |
Точечный |
процесс р называется пуассоновским., если NP(dtdx)— нуассоповская случайная мера на (0, °°)Х Х . Пуассоновский точечный про цесс стационарен тогда и только тогда, когда мера интенсивности
пР(dt dx) = Е (Nр (dt dx)) имеет вид
|
|
np(dt dx) = dtn(dx) |
|
(9.2) |
|
для некоторой |
меры n(dx) |
па (X, $х)- |
Мера n(dx) |
называется |
|
характеристической мерой для р. Если |
задана мера |
n(dx) па |
|||
(X, ЗИ\). |
то |
р является |
стационарным |
пуассоновским |
точечным |
процессом с характеристической мерой п в том и только в том
случае, если |
для всяких |
0, |
непересекающихся 2/х, U2, ... |
||||
..., Uше |
$ х |
и Ki > |
0 |
|
|
|
|
К (o x Р | - |
£ |
Х,ЛГ,, ( (в ,«] х ( /,) |
| |«Т I у,, ((0, *' I х U); s' < в, U е= # х ] |
|
|||
|
|
|
|
[ |
т |
|
|
|
|
|
|
|
(t — s) 2 (e~Xi — l) n (Ui) |
H . |
H . |
Т е о р о м а |
9.1. |
Для заданной |
i=l |
(X, $ х) |
|||
a-конечной меры п па |
|||||||
найдется стационарный пуассоновский точечный процесс |
на X |
с |
|||||
характеристической мерой п. |
|
|
|
|
Следующая конструкция, в сущности, совпадает с той, которая дина в теореме 8.1. Действительно, р можно идентифицировать с пуассоновской случайной мерой на (0, °°)Х X с мерой интен сивности dln(dx).
•) Мы наделяем (0, оо) X X произведением о-полей & ((0, оо))Х^х -
4*
52 |
ГЛ. I. ВВЕДЕНИЕ |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Пусть Uk |
/г=1, |
2, . . нс пересекаются, |
n(Uh <°o и |
||||
х = иг/». Пусть г |
к, г = |
1,2, . . — случайные |
величины со зпа- |
||||
чениями в Uk с Р |
dx) |
= |
„00 |
А, г = |
1, 2, |
|
|
п {dx)jn (Uh), а т1/ |
|
||||||
такие неотрицательные случайные величипы, что |
Р |
> |
t) = |
||||
= exp [— tn (£/;,)|для |
0. |
Потребуем, чтобы |(/ !\ |
т-Ь) |
|
были |
неза |
висимы в совокупности. После построения таких случайных вели
чии на вероятностном пространстве (£2, У, Р) |
мы полагаем*) |
||||||
Dp = U |
т<"> + |
т<"\ . . . , |
т(/° + |
т?> + |
. .. + |
. .. ) |
|
И |
|
|
00 |
|
|
|
|
Р{ Т(/° + |
т!/>+ .. . |
+ т (« ) = |
к, т = 1, |
2, . |
|||
|'m 9 |
Легко видеть, что так определенный точечный процесс удовлетво ряет условиям теоремы.
*) Легко видеть, что это — объединение п. н. непересекающихся множеств.
Г Л А В А II
СТОХАСТИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЫ И ФОРМУЛА ИТО
§ 1. Итонское определение стохастического интеграла
Пусть (Q, ЗГ, Р) — полное вероятностное пространство с непре рывным справа возрастающим семейством ( S t ) ^ под-о-полей из
У, каждое из которых содержит все P-нулевые множества. Пусть
В= (B(t))i>0 — одномерное (Si) -броуновское движение (см. опре
деление 1-7.2). Так как |
функция f <-*•B(t) |
нигде не дифферен |
цируема с вероятностью |
единица, то интеграл |
^ f(s)dB(s) нельзя |
определить обычным путем. Однако, используя стохастическую природу броуновского движения, мы можем определить интеграл для обширного класса функций. Такое определение интеграла впервые дал К. Ито [62], и теперь он носит назвапие стохастиче ского интеграла Ито.
О п р е д е л е н и е |
1.1. |
Пусть |
|
S 2— пространство |
всех |
действи |
||||||||||
тельных |
измеримых |
процессов |
|
Ф = |
{Ф(£, |
(o)}iSs0 |
па Q, |
которое |
||||||||
согласовано*) с |
( S t), |
и для всякого 7’ > 0 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
1Ф!3,Т |
= Е |
[ Ф2 (s, со) ds |
< |
°о. |
|
|
(1.1) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
.о |
|
|
J |
|
|
|
|
|
Мы отождествляем Ф и Ф' в Si, |
если 11ф —Ф'И2 г = 0 для всякого |
|||||||||||||||
Т > 0, и в |
этом |
|
случае |
пишем |
Ф = Ф'. Для |
Ф s S ’j мы полагаем |
||||||||||
|
|
|
|
|
\\Ф1> = |
£ |
2~п(1!Ф1|,,„Д1). |
|
|
|
(1.2) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
71=1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Очевидно, |
11ф —Ф'И2 |
определяет |
метрику |
в |
S 2, |
более |
того, S 2 |
|||||||||
полно в этой метрике. |
|
|
всякого |
Ф <=S2 найдется такой |
пред |
|||||||||||
З а м е ч а н и е |
1.1. Для |
|||||||||||||||
сказуемый**) |
процесс |
Ф' ^ S 2, что Ф = Ф'. Например, |
можно |
|||||||||||||
паять***) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ф' (f, to) = |
lim 4 - |
\ Ф (s, со) ds. |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
";о |
п , |
|
|
|
|
|
|
|
*) |
См. главу |
I, |
§ 5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
•*) См. определение 1-5.2. |
|
|
|
|
|
|
|
4.6 в [121], |
||||||||
••*) Чтобы доказать это строго, нужно обратиться к теореме |
||||||||||||||||
Г. IM, гяримтируи |
существование у Ф |
прогрессивно |
измеримой (относительно |
(^i)) модификации.
54 |
|
ГЛ. XI. СТОХАСТИЧЕСКИ Г. ИНТЕГРАЛЫ И ФОРМУЛА НТО |
|
||||||||
Таким |
образом, без |
ограничения |
общности |
можпо |
считать, |
что |
|||||
Ф е |
— предсказуемый процесс. |
|
|
|
|
||||||
О п р е д е л е н и е |
1.2. Пусть i ? 0 — подмножество действительных |
||||||||||
процессов |
Ф = {Ф(£, |
с |
о |
с |
о |
следующим |
свойством: существу |
||||
ют последовательность |
действительных чисел |
0 = t0 < |
< ... < tn< |
||||||||
< . . . - * |
°° и такая последовательность случайных величин {Д (о>)}?10, |
||||||||||
что fi |
iF,. -измерима, |
sop ||/; |
< |
оо и |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|/о (©), |
если |
t = |
О, |
|
|
|
|||
|
f,tt> ~ 1 / i N , |
если |
t<=(th ti+l], |
i = 0, |
1, . . . |
|
|||||
Очевидно, |
что такой процесс |
Ф может быть |
записан в виде |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
оо |
|
|
|
|
|
Ф({, со) = |
/ 0 (со) |
|
{i) + |
2 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
г—О |
|
|
|
Л е м м а |
1.1. i ? 0 |
плотно в 3?г относительно метрики II-Иг. |
со) = |
||||||||
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
Для |
Ф е З ’г положим |
Фг1Г(^, |
||||||||
= Ф(£, |
© )/[-*, м](Ф(*, |
со)). |
Тогда |
|
и 11Ф — Ф^На -► 0 |
при |
М -*- оо. Поэтому достаточно показать, что для любого ограничен
ного |
процесса |
|
Ф е ^ |
можно найти |
Ф ^ е ^ , |
н = |
1, |
2, ..., такие, |
|||||||
что |
IIФ — Фп12 -*■ 0 при |
п -*■ оо. Пусть |
Ф = (Ф е i? 2: Ф — ограничен |
||||||||||||
ный |
процесс |
и |
существуют |
Ф „ е ^ 0 |
с 1,Ф—Фи112->0 при |
п |
°°), |
||||||||
Ф — линейное |
|
пространство, |
и |
легко |
видеть, |
что |
если |
Ф „s |
Ф, |
||||||
|ф„|<М |
для |
некоторой |
константы |
М > 0 и |
Ф„ IФ , |
то |
Ф s ф. |
||||||||
Предположим, |
что Ф — непрерывный слева ограниченный |
(F"i)-со |
|||||||||||||
гласованный процесс. Тогда, если мы положим |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|Ф(0, со), |
|
* = |
<), |
|
|
|
|
|
|
|
|||
ф » (*, ®) = ( ф(к/2“, со), |
i е |
(*/2п, (к + 1)/2п], |
А = |
0, 1, .. |
|
||||||||||
то яспо, |
что |
Ф . е й ’ц и |
ИФ„ — ф112-*• 0 при |
|
по |
теореме |
об |
ограпиченпой сходимости. Теперь, но предложению 1-5.1, можно заключить, что Ф содержит все (STt)-предсказуемые ограниченные процессы. Согласно замечанию 1.1 Ф содержит все ограниченные процессы Ф ^ 3 ’2-
З а м е ч а н и е 1.2. Прямое доказательство этой теоремы можно
панти в [43], с. 440—441. |
|
|
|
|
|||
О п р е д е л е н и е |
1.3. Пусть Л 2= (X = (Х,)1>0: X — квадратич |
||||||
но интегрируемый мартингал*) на (О, ^F, |
Р) |
относительно |
|||||
(^”i)i>o |
и Х 0 = 0 п. нЛ, |
Ж\ = {Х^Л<р. t^ *X |
непрерывно п. нЛ. |
||||
Мы |
отождествляем |
процессы |
X, |
X' е Л, |
если |
отображения |
|
t >-*•X t |
и t ^ X t совпадают п. н. |
|
|
|
|
||
О п р е д е л е н и е |
1.4. Для X е Л г обозначим |
|
|
||||
|
|
1Х|т = д [ * Н |
1/2, |
Г > 0 , |
|
(1.3) |
*) Всегда предполагается, что функция t |
непрерывна справа п. н. |
|
|
|
|
|
|
§ 1. ИТОВСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
|
|
|
|
55 |
|||||||||
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\Х\= 2 |
2~,! (|Х|„Д1). |
|
|
|
|
(1.4) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
г?—1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Заметим, что так как X — мартингал, то |
|*|< |
не убывает по t. |
|
|||||||||||||||||
Л е м м а |
|
1.2. Пространство |
|
— полное |
метрическое |
простран |
||||||||||||||
ство относительно метрики |
|
— Y | |
X, |
У |
е |
/ 2, а Мг — замкну |
||||||||||||||
тое подпространство пространства М г. |
|
|
|
если |
|X — Y \— О, |
|||||||||||||||
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
Заметим |
сначала, что |
||||||||||||||||||
то X = |
Y. Действительно, |
\ X - Y \ = 0 |
влечет за собой, что Х„ — У„ |
|||||||||||||||||
и. н., |
п = 1, |
2, |
..., и |
поэтому |
X, = |
Е[ХЖ<] = Д[У„|^(] = У, |
для |
|||||||||||||
i ^ п. Так как отображения |
t *-+ X t |
и t >-*■У< |
непрерывны справа, |
|||||||||||||||||
то мы заключаем, что X = У. |
|
|
Колмогорова — Дуба |
д.ля мартин |
||||||||||||||||
Далее, |
согласно неравенству |
|||||||||||||||||||
галов *), для всяких Т > 0 и С > 0 будем иметь |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
если |
только |
|
Х ("\ п — 1, |
2, |
...,— последовательность |
Коши. Следо |
||||||||||||||
вательно, найдется процесс X = (Xt) такой, что |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
sup |
|Х$Я) — Х,|->-0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
О«КГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПО вероятности при Я |
ООдля всякого Т > |
0. |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Очевидно, |
для всякого t > |
0 |
Е [ |Х[п |
— X t|2] ->■ 0 |
при |
п -*■ |
||||||||||||||
и отсюда мы заключаем, что |
Х ^ Л 2 и |
|Х(,,)— X j-v O |
при |
п-*- 0. |
||||||||||||||||
Наконец, |
из |
этого |
доказательства |
также |
очевидно, |
что |
|
если |
||||||||||||
Х{п\ е Л1, |
то |
X е ^#2 - |
|
|
|
|
стохастического |
интеграла по |
||||||||||||
Займемся |
теперь |
определением |
||||||||||||||||||
(,Ф“|)-броуновскому движепию, как некоторого отображения |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Ф € |
|
|
^ (Ф) £ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(’ нтоЙ |
целью |
предположим, |
что |
задано |
(.'¥'1 ) -броуновское |
движе |
||||||||||||||
ние 1Ц1) lie |
|
(U, йГ, Р), Коли |
|
|
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ф(1, (а) — /0(<о) l(i^0}(t) + |
2 |
/t(®)^(i1,ii+1] (*)> |
|
|
|
|||||||||||
то мы полагаем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
/ (Ф)(С со) - |
|
2 |
А И |
(# (*1+1 , со) — B(ti, со)) + |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1 -0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-г /п («>)(# (А со) — B(tn, со)) |
(1.5) |
||||||||
ДЛЯ I» |
t *Ztn+i, п = 0, 1, 2, ... Очевидно, что 7(Ф) можно записать |
*) Теорема 1-6.10.
)6 |
ГЛ. II. СТОХАСТИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЫ И ФОРМУЛА НТО |
|
в виде
00 |
|
/(ф )(* )= 2 / i ( £ ( * M + i ) - t f ( * M ) ) - |
(1.6) |
1=0 |
|
(Сумма (1.6) является на самом деле конечной суммой.) Можно
легко проверить, что для s ^ t |
|
|
|
|
|
|||
е Уг (В (tA*i и) — в (tAtd) I |
|
= U (В (sA *i+,) — в (sAtd), |
|
|||||
и, следовательно, |
7(Ф )(£)— непрерывный |
(&~ft-мартингал |
и |
|||||
7 (Ф )е М\. Легко также проверяется, что*) |
|
|
|
|||||
Е (7 (Ф) т |
сх.> |
[ft (t А*m |
- |
t Ati)\ = E |
Ф2 (s, со) ds . (1.7) |
|||
= Ъ Е |
||||||||
|
i=0 |
|
|
|
|
|
|
|
Таким образом, |
|
11 (Ф) |r = |
II ф Ik,г |
|
(1.8) |
|||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|/(Ф)| = |
||Ф||2. |
|
(1.9) |
||
Далее, пусть |
Ф е ^ . |
Тогда |
по |
лемме 1.1 |
найдется |
Ф „ е 2 ’, |
с |
|
1!Ф — Ф„И2 -*■ 0 при п -*■ |
Так как |
17 (Фп) — 7 (Фт) | = |
||Ф„ — Фт |2, |
то 7(Ф„) является последовательностью Копш в Мг и, следователь-
по, но лемме 1.2 сходится к единственному элементу |
|
X = (X)) е |
||||||||||
<= Ж\. |
Очевидно, X однозначно определяется через |
Ф |
и |
не |
зави |
|||||||
сит от частного выбора Ф„. Обозначим X через 7(Ф). |
|
|
|
|
||||||||
О п р е д е л е н и е 1.5. Определенный |
выше процесс |
7 (Ф) е М\ |
||||||||||
называется |
стохастическим интегралом от Ф е й 1! |
по броуновскому |
||||||||||
движению |
B(t). |
Мы |
часто |
будем |
обозначать |
I(Ф) (t) |
через |
|||||
t |
|
|
|
|
{ |
|
|
|
|
|
|
|
j* Ф (.ч, uftdB(s, со) |
или, |
проще, |
Ut>(s)d7?(s). |
|
|
|
|
|
||||
О |
|
|
|
|
п |
|
R, то |
|
|
|
|
|
Очевидно, что если Ф, ? е |
S ’, а а, Р е |
|
|
|
|
|
||||||
7(аФ + [3ХТ) (t) = а7(Ф) (t)+ ^7(ЧГ) (t) |
|
для всякого |
t > |
0. |
(1.10) |
|||||||
З а м е ч а н и е |
1.3. |
Таким |
образом, |
|
стохастический |
интеграл |
||||||
7(Ф) |
определен |
как случайный процесс |
(являющийся |
в |
действи |
тельности мартингалом). Однако и для каждого фиксированного t
сама случайная величина 7(Ф)(£) также |
называется |
стохастиче |
|
ским интегралом. |
интеграл по |
ft-броу |
|
П р е д л о ж е н и е 1.1. Стохастический |
|||
новскому движению имеет следующие свойства: |
|
||
(I) |
7(Ф) (0) = 0 п.н. |
|
|
(II) |
Для любых t > s > О |
|
|
|
^[ ( 7( Ф) ( 0 - 7( Ф) ( в) ) 1^" , ] = 0 п.н. |
(1.11) |
*) Из этой формулы видно, что I (Ф) однозначно определяется через Ф и не зависит от частного выбора {ij}.
|
|
|
§ 1. ИТОВСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
|
|
|
|
|
57 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
Я [(/(Ф )0 )-/(Ф )(* ))* | * Г .] |
|
Е |
I Ф2 (и, to) du |ST$ |
п. н. |
(1.12) |
||||||||||
Более |
того, |
если о, т |
являются |
|
,)-моментами |
остановки |
с |
||||||||
Т> о п. и., то для всякого t > О |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
и |
Я [ ( /(Ф )( * Л т ) - /(Ф )( г Л < 7 ) )| 5 г а1 = о |
В. «. |
|
|
(1.13) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
их. |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
К[(1 (Ф) (#Дт) — / (ф) (гЛет))21^о) = |
Е |
\ Ф2 (а, со) du |SFа |
п. н. |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
, fда |
|
|
|
|
|
(1.14) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(III) Справедливы следующие обобщения свойств (1.12) |
и |
||||||||||||||
(1.14): если Ф, |
^ |
<^9?г, то |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Е |(I (Ф) (t) - 1 (ф) 00) (/ ('Р) (*) — |
/ ( |
V) (S)) |r |
s] = |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
= £ |
[(Ф -¥)((/, |
(o)d«|^'sj |
п. и. |
(1.15) |
|||||||
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Е |(/ (Ф) («Дт) - |
/ |
(Ф) (t Да)) ( / (V) (I Дт) - |
1 (V) (t Д о)) |^ „1 |
= |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
Е |
(Лт |
(Ф- 'F) (u. W) du | |
|
п. «. |
(1.16) |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
1ЛО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(IV) |
Если а — (@~t) -момент остановки, го |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
I (Ф) (f До) = |
7 (Ф') (f) |
для |
всякого |
г ^ |
О, |
|
(1.17) |
|||||||
еде *) Ф ' (f, о)) = |
I(а(ш)х>'Ф Н, со). |
|
(I) |
очевидно; |
(1.11) |
справед |
|||||||||
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
Свойство |
||||||||||||||
ливо, поскольку |
|
/ ( Ф ) — мартингал; |
(1.12) |
легко |
доказывается сна |
||||||||||
чала ДЛЯ ф с / » , |
н патом с помощью предалмюго перехода; |
(1.13) |
■ (1.14) являются следствиями теоремы Дуба о преобразовании свободною выбора. Следовательно, остается доказать только свой
ство |
(IV)**). Рассмотрим сначала случай Ф |
i?o. |
|
||||||||
Пусть |
U‘r ’ir-0. |
п = { , |
2, |
..., — измельчение |
разбиений {Д}£10 |
||||||
и |
и -2 _"|юо. |
Пусть |
Ф |
имеет вид |
© («, |
со) = / 0(се) / {(=0>(t) + |
|||||
+ 2 |
/ i'0 N |
7r,(n) |
(n) i (t) |
|
для |
всякого |
ft- = |
1, |
2, . .. |
Определим |
|
I |
( ai |
>si + l J |
|
|
|
|
|
|
|
||
o" (со) = Si+i, если a (m) s |
(s{n\ 4+i]> Легко видеть, что для всякого |
||||||||||
0W — 1, 2, |
... a” — (@~t) -момент остановки и о" ( о при |
п-+°°. Если |
|||||||||
|
*) Очевидно, Ф' е |
9?2- |
|
|
|
|
|
|
|
||
**) Более простое доказательство приводится в нижеследующем замеча |
|||||||||||
нии |
2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
ГЛ. II. СТОХАСТИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЫ II ФОРМУЛА НТО |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
то /[„’>*] = |
/ 1o> s(?0 j• и, следовательно, если поло |
||||||||||||||
жить Фп (s, |
(й) = |
Ф (s, со) I |
|
|
|
то |
Ф „ е 1 0. |
Очевидно, |
для |
вся |
||||||||||
кого t > О |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ф »-Ф '1 л = |
Е |
|
JФ2 (S- ®) V |
> S>a}& |
|
■О |
|
|
|||||||||
при |
|
|
|
Следовательно, |
/ (Ф „)-> -/ (Ф') |
в пространстве |
|
|||||||||||||
Кроме того, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
/ К ) (t) = £ Д?,) И/(о>>), ( в (t Аад - |
В (t д*&">)) = |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
h = 0 |
|
|
1 |
,£ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
Д й " >М 1 | ^ .1.,| (в (» Л ""Л й ¥ .)— В (« Л » " Л < П ) - |
|
||||||||||||||||
|
оо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<Лап |
|
|
|
||
= |
2 |
|
д п)и ( 5 ( « л о пл а д - 5 ^ А о пл а д = |
5 |
J Ф(*,®)<ю(«). |
|||||||||||||||
|
h=o |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Если |
o ^ s (hn), то |
an^ .s<k>\ |
Следовательно, |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
t/\a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I (Ф') (t) = |
lim I (ф),) (t) = |
j |
Ф(«, u,)dB(s) = |
/(Ф )(*Л о). |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
П - » 0 0 |
|
|
|
|
J; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий случай доказывается посредством аппроксимации функ |
|||||||||||||||||||
ции Ф функциями Ф„ <= S ’c |
|
..., |
Br(t)) — r-мерное |
( У t) -броунов |
||||||||||||||||
|
Пусть B(t) = (Bl(t), |
B2(t), |
||||||||||||||||||
ское движение и пусть Ф,(^ |
и), Ф2(£, и), |
..., |
Фг(£, сз)^ 2 ’2- Тогда |
|||||||||||||||||
для |
i = l, |
2, |
|
..., |
г |
определены |
стохастические |
интегралы |
||||||||||||
,)Ф i (s)dBi (s). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
О |
П р е д л о ж е н и е |
1.2. Для t > s > О |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
£ |
t |
|
|
{ |
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Ф| (u) dBi (и) ) ф, (и) dB3(и) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
= |
ЬиЕ |
f Ф| (U Ф; (и) du\&~s , |
i, 7 — 1, 2, |
. . . , г. |
(1.18) |
|||||||||||
|
Доказательство |
просто, |
|
если |
|
|
£= 1, |
2, |
..., |
г. Общий |
||||||||||
случай же получается отсюда предельным переходом. |
|
элементов |
||||||||||||||||||
|
Пока мы определили |
стохастический |
интеграл для |
из 9? 2. Расширение на более общий класс подынтегральных функ ций производится следующим образом.
|
§ I. ИТОВСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
59 |
||
О п р е д е л е н и е |
1.0. Пусть i? 2°c = {Ф = {Ф(0)<>о: |
Ф — такой |
||
(<Г«) -согласованный действительный измеримый процесс на Q, что |
||||
для всякого Т > О |
т |
|
|
|
|
|
(1.19) |
||
|
I |
Ф2 (£, со) dt < |
оо п. н.}. |
|
|
о |
|
|
|
^1ы отождествляем |
Ф |
и Ф' в У»00, |
если для всякого Т > О |
|
т |
|
|
|
|
i |Ф(1, со) — Ф' (t, со) |2 dt = 0 п. н.
о
В этом случае пишем Ф = Ф'.
Подобно тому, как и в замечании 1.1, мы можем всегда пред
полагать, что Ф е |
2 ’-2)с— предсказуемый процесс. |
|
процесс |
Х = |
|||||||
О п р е д е л е н и е |
1.7. Действительный случайный |
||||||||||
■=(Х,)|>0 на (й, |
У ', Р) |
называется локальным (У t)-мартингалом, |
|||||||||
если он согласован |
с (У<) |
и существует последовательность |
(£Wt)- |
||||||||
моментов остановки с„ с о, < » , |
о» t ®, |
и Хп = (X„(t)) — (У,)-мар |
|||||||||
тингал для всякого |
п = |
1, |
2, ..., |
где |
Хп(t) = X (t До„). |
Если к |
|||||
тому же Хп— квадратично |
интегрируемый мартингал |
для |
всякого |
||||||||
п, то X называем локально квадратично интегрируемым ( У () -мар |
|||||||||||
тингалом. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Беря, при необходимости, подходящую модификацию, мы мо |
|||||||||||
жем считать, что отображение t |
X t |
непрерывно |
справа |
п. н. |
|||||||
О п р е д е л е н и е |
1.8. Пусть |
= |
{X = |
(X,) t>0: |
X — локаль |
||||||
но квадратично |
интегрируемый |
(У|)-мартингал и |
Х 0 = О |
п. пЛ, |
|||||||
Л »Лос = | ^ е |
|
t |
X t |
непрерывно п. нЛ. |
|
|
|
|
|||
Пусть В = (B(t) ) l>0— (У ()-броуновское движение, |
Ф |
е ^ |К' и |
|||||||||
|
|
|
|
|
п —1, |
2, ... |
Тогда |
о„ — по- |
|||
олодоиптолыюсть |
(УЛ-моментов |
остановки с |
о„ t °° |
п. н. Положим |
|||||||
Фи (*, w) ** ^{1»и<1и)>«)Ф(*. «)• |
Оч(Ч1ИДНО, что |
|
|
|
|
|
ОО
и, следовательно, Ф ^ е З ’г, га = 1, 2, ... Согласно предложению 1.1 <IV) для тп<п имеем
7(Ф„)(1ДОт) = / ( Ф т)(1).
Следовательно, если мы определим / ( Ф) посредством равенства I (Ф) (t) = I (Ф„) (г) ДЛЯ t < Оп,
то это определение корректно и определяет непрерывный процесс
60 |
|
|
|
ГЛ. II. СТОХАСТИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЫ И ФОРМУЛА НТО |
|
|
|
|||||||||||||||
/ (Ф) |
С |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/(Ф )(1Д ап) = |
/(Ф ,,)(*), |
|
п = 1, 2, . .. |
|
|
|
|
|
|||||||||
Поэтому |
|
I (Ф) е |
Л1'1ос. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
О п р е д е л е н и е 1.9. Определенный выше процесс / (Ф) е |
Л 21ас |
|||||||||||||||||||||
называется стохастическим |
интегралом |
от |
Ф |
е ^ ос |
по |
броунов |
||||||||||||||||
скому |
движению |
|
B(t). |
|
Мы часто |
будем |
обозначать |
/ (Ф) |
через |
|||||||||||||
J Ф (.?, со) dB (s, со) |
|
или, |
|
проще, |
\<S>(s)dB (s). |
Как |
и в |
замеча- |
||||||||||||||
0 |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пии 1.3, мы будем называть стохастическим интегралом и случай |
||||||||||||||||||||||
ную величину / ( Ф) (t) для каждого фиксированного t. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
§ 2. |
Стохастические интегралы по мартингалам |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Пусть |
|
заданы |
|
(й, |
Р', |
Р) |
и |
|
|
о, как в |
§ 1. |
Будем |
считать |
|||||||||
заданным |
М ^ Л 2. |
Теперь |
определим |
стохастический |
интеграл |
|||||||||||||||||
j Ф (s)dM(s), |
совпадающий с интегралом из § 1 для М, являюще- |
|||||||||||||||||||||
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Кунита, Ватанабэ |
[101]). |
|
|||||||
гося (#"()-броуновским движением |
|
|||||||||||||||||||||
П р е д л о ж е н и е |
2.1. |
(I) Пусть М = (М,)^Л2. Тогда найдется |
||||||||||||||||||||
такой натуральный интегрируемый возрастающий процесс*) |
А — |
|||||||||||||||||||||
= (Л;), |
что |
М\ — At |
является |
{SFt)-мартингалом. Кроме |
того, А |
|||||||||||||||||
определяется однозначно**). |
|
|
|
принадлежат пространству Л 2. |
||||||||||||||||||
(II) |
|
|
Пусть М = (М,) |
и N = (Nt) |
||||||||||||||||||
Тогда найдется такой процесс А = (At), |
который представим в виде |
|||||||||||||||||||||
разности двух натуральных интегрируемых процессов, |
и MtNt —A t |
|||||||||||||||||||||
является |
|
|
i) -мартингалом. Кроме того, процесс А определяется |
|||||||||||||||||||
однозначно. |
|
|
|
|
|
Пусть |
М = (М,) е Л 2. |
Тогда |
отображение |
|||||||||||||
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
|
|||||||||||||||||||||
t <-* M i — |
неотрицательный |
субмартипгал |
класса (DL), и |
поэтому |
||||||||||||||||||
согласно |
|
теореме |
разложения Дуба— Мейера***) |
найдется |
|
един |
||||||||||||||||
ственный |
натуральный |
интегрируемый возрастающий |
процесс |
А = |
||||||||||||||||||
= (Л,), |
|
для |
которого |
t >-*- М] — At |
является |
(^“^-мартингалом. |
||||||||||||||||
Если |
М, |
|
И^Лг, |
то |
M, = (M + JV)/2e Л г и М2= ( М - N)/2 е Л 2. |
|||||||||||||||||
Пусть |
Л1 и |
Л2 — натуральные |
интегрируемые |
возрастающие |
про |
|||||||||||||||||
цессы, связанные соответственно с Л/, |
и |
М2. Тогда А —А1—А2 и |
||||||||||||||||||||
отображение |
t>-*M[Ni — Л< |
является |
(STt)-мартингалом. |
Един |
||||||||||||||||||
ственность процесса Л следует из единственности разложения Ду |
||||||||||||||||||||||
ба — Мейера. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
*) |
См. онределение 1-6.2 и определение 1-6.3. |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
**) |
То есть |
если |
А' — другой |
такой |
процесс, то г>— At и tt— At |
сов |
|||||||||||||||
падают п. н. |
|
1-6.12. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
***) |
Теорема |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|